百度试题 题目请写出ARMA(p,q)的数学模型表达式,并画出该模型的电路框图。 相关知识点: 试题来源: 解析 答:(1)ARMA的数学模型表达式: 式中,为常数, (2)该模型的电路框图如下所示:反馈 收藏
百度试题 题目ARMA(p,q)的模型表达式为?相关知识点: 试题来源: 解析 答: 反馈 收藏
MA(q)模型 一般形式的MA(q)模型可以表示为 Ytut1ut12ut2qutq 上述模型为q阶移动平均模型MA(q)模型也不存在非平稳问题。自回归移动平均模型(ARMA)如果时间序列Yt是它的当期和前期的随机误差项以及前期值的线性函数，即可表示为：Yt1Yt12Yt2...pYtput1ut1qutq 则称该序列为（p,q）阶自回归移动平均模型。
ARMA模型的公式也很直接,AR模型+MA模型: 以上可以看出的取值是前p期和前q期的多元线性函数。 q=0时为AR(p)模型可以看成ARMA(p, 0),p=0时为MA(q)模型可以看成是ARMA(0, q)。 模型 众里寻参千百度 实际用ARMA建模时,阶数p、q都是未知的,确定p、q的问题称...
这里,φ代表AR(自回归)的系数,θ代表MA(移动平均)的系数。p和q分别表示AR和MA的阶数。ARMA模型的主要...
——ARMA（p,q)模型的识别与估计 时间序列模型 时间序列模型：由它的过去值及随机扰动项所建立起来的模型，一般形式为：XtFXt1,Xt2,,t A、P阶自回归过程AR(P)Xt1Xt12Xt2pXtpt B、q阶移动平均过程MA(q)tt1t1qtq C、自回归移动平均过程ARMA(p,q)Xt1Xt1pXtpt1t1qtq 随机时间序列模型的平稳性条件 1、AR...
当q=0时,xt=β0ϵt,再令β0=1,ARMA模型变成如下形式: yt=a0+∑i=1paiyt−i+ϵt 上式是一个自回归(Autoregressive)过程,简记为AR(p)。 自回归移动平均模型就是由AR和MA两个过程构成的,记为ARMA(p, q)。 2 平稳性 2.1 协方差平稳 时间序列模型一般只要求弱平稳,即协方差平稳,它包含如下三个...
为预测学界研究热点之一。[1,4,5]A RM A (p ,q )模型的一般形式为:Y t =∑p j =1 j Y t -j +e t -∑q j =1H j e t -j (1)模型的参数有 1, 2,… p ,e t ,H 1,H 2,…H q ,共p +q +1个参数需要估计。A RM A (p ,q )模型的参数估计方法有很多种,但都存在着某些...
如果ARMA(p,q)模型的表达式的特征根至少有一个大于等于1,则{y(t)}为积分过程,此时该模型称为自回归秋季移动平均模型(ARIMA) 时间序列啊,不就是求个通项公式,然后求出一个非递推形式的表达式吗? (这个公式和自变量t有关,然后以后只要知道t就能得到对应的y的预测值) ...
产生自回归滑动平均模型ARMA(p,q)ARMA(p,q)的数据。 二、方法简介 自回归滑动平均模型ARMA(p,q)ARMA(p,q)为 x(n)+p∑i=1aix(n−i)=q∑i=0biw(n−i)x(n)+∑i=1paix(n−i)=∑i=0qbiw(n−i) 其中ai(i=1,2,...,p)ai(i=1,2,...,p)是自回归系数,bi(i=1,2,...,q)...