+ θ_q\epsilon_{t-q} )表示当前值 Y_t 与它过去的误差项有关,这个部分的形式与MA模型的公式一致。 值得注意的是,MA模型中代表长期趋势的均值 \mu 并不存在于ARIMA模型的公式当中,因为ARIMA模型中“预测长期趋势”这部分功能由AR模型来执行,因此AR模型替代了原本的 \mu 。在ARIMA模型中,c可以为0。 另外...