接下来,我们来推导AR模型的均值、方差和自相关性质。 1. 均值:AR模型的均值可以通过模型的数学期望得到。假设AR模型的期望为μ,我们可以得到: μ = c / (1 φ_1 φ_2 ... φ_p)。 2. 方差:AR模型的方差可以通过模型的自协方差函数得到。假设AR模型的方差为σ^2,我们可以得到: σ^2 = γ(0) = ...
...(1) 式中: Φxx(τ) --- 自协方差函数 γxx(τ) --- 自相关函数 x---随机过程 τ---时间延迟 σ 2--x 的方差自协方差函数是归一化了的相关函数: Φxx(0) =γxx(0)/σ 2 = 1...(2) 因为自相关函数在零点的值等于方差。00分享举报您可能感兴趣的内容广告 找亚克力板阿里巴巴,上阿里巴...
根据上式可以看出，AR1模型的方差也是一个递推关系，当t→∞时，Var（Xt）=（σ^2）/（1-φ^2）3、自协方差：自协方差可以由下式求得：Cov（Xt,Xt-1）=Cov（φXt-1 + εt,Xt-1）=φCov（Xt-1,Xt-1）+Cov（εt,Xt-1）=φ Var（Xt-1）由于εt与Xt-1是独立的，因此Cov（εt...
AR(2)模型的自协方差函数AR(2)模型的自协方差函数AR(2)模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据,并分别计算出。y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200);fori..
AR(2)模型的自协方差函数 1. 计算机产生 1000 个观测数据,并分别计算出 30 , , 1 , 0 , ˆ = kkγ 。。 y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200); for i=3:1200 y(i)=2/1.8*cos(2.13)*y(i-1)-1/1.8/1.8*y(i-2)+epsilon(i); end t=1:1000; x(t)=y(t+100); mean(x...
2.5 例子(续)上一讲的最后介绍了 AR 序列自相关系数的递推公式,现在来考察 AR(2) 自协方差函数的计算。 (一)AR(2) 的自协方差函数 例 X_{t}-0.7 X_{t-1}+0.1 X_{t-2}=\varepsilon_{t}, \quad \varepsilon_{t}…
方差函数模型rhotgammarho AR(2)模型的自协方差函数1.计算机产生1000个观测数据,并分别计算出30,,1,0,ˆ kk 。y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200);fori=3:1200y(i)=2/1.8*cos(2.13)*y(i-1)-1/1.8/1.8*y(i-2)+epsilon(i);endt=1:1000;x(t)=y(t+100);mean(x);std(x);gamma(...
平稳AR(p)模型的自相关函数和AR(p)系数、噪声方差的一一对应关系 平稳AR(2)模型平稳域、平稳解、自协方差函数、自相关函数求解例题: (插播:nips2020新群,有兴趣的上车喔。原来的大群人基本满了,审核也慢,可能要求也高 2滑动平均模型 2.1模型 2.2自协方差函数 ...
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对于均值保持不变的随机过程来说，jEyty,j0,1,2,Ltj j0时，即为方差：0Var(yt)Eytyt-0 随机变量x和y的相关系数模型为： Cov(x,y)Var(x)Var(y)自相关函数，即yt与yt-j的自相关函数...