接下来，我们来推导AR模型的均值、方差和自相关性质。1. 均值：AR模型的均值可以通过模型的数学期望得到。假设AR模型的期望为μ，我们可以得到：μ = c / (1 φ_1 φ_2 ... φ_p)。2. 方差：AR模型的方差可以通过模型的自协方差函数得到。假设AR模型的方差为σ^2，我们可以得到：σ^2 = γ(0) = ...
学到Green函数与自协方差时,书上只简单的说到利用Green函数可以得出AR(2)的自协方差 γ_{0} ,并没有给出具体的证明过程,自己整理了一下,使用的是Mathtype编辑器,最后以png发上来的,证明过程如下: 文章共…
...(1) 式中: Φxx(τ) --- 自协方差函数 γxx(τ) --- 自相关函数 x---随机过程 τ---时间延迟 σ 2--x 的方差自协方差函数是归一化了的相关函数: Φxx(0) =γxx(0)/σ 2 = 1...(2) 因为自相关函数在零点的值等于方差。00分享举报您可能感兴趣的内容广告 找亚克力板阿里巴巴,上阿里巴...
AR(2)模型的自协方差函数 1. 计算机产生 1000 个观测数据,并分别计算出 30 , , 1 , 0 , ˆ = kkγ 。。 y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200); for i=3:1200 y(i)=2/1.8*cos(2.13)*y(i-1)-1/1.8/1.8*y(i-2)+epsilon(i); end t=1:1000; x(t)=y(t+100); mean(x...
AR(2)模型的自协方差函数AR(2)模型的自协方差函数AR(2)模型的自协方差函数计算机产生1000个观测数据,并分别计算出。y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200);fori=3:1200y(i)=2/1.8*cos(2.13)*y(i-1)-1/1.8/1.8*y(i-2)+epsilon(i);endt=1:1000;x(t)=y(t+100);mean(x);std(x);gamma...
由于E(\varepsilon_{t+1}) =0 (白噪声随机变量均值为0), 所以去掉, 另有自协方差 c_1 = E[ (x_t-\mu)( x_{t+1}-\mu)] 所以式12简化为: c_{ 1}= \sum_{j=1}^{p}{\phi_i c_{j-1}} 两边同除于c0转成自相关系数: γ1=∑j=1pϕiγj−1 滞后p项与AR(P)的相关系...
方差函数模型rhotgammarho AR(2)模型的自协方差函数1.计算机产生1000个观测数据,并分别计算出30,,1,0,ˆ kk 。y=zeros(1,1200);epsilon=randn(1,1200);fori=3:1200y(i)=2/1.8*cos(2.13)*y(i-1)-1/1.8/1.8*y(i-2)+epsilon(i);endt=1:1000;x(t)=y(t+100);mean(x);std(x);gamma(...
该【AR(2)模型的自协方差函数 】是由【蓝天】上传分享,文档一共【7】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【AR(2)模型的自协方差函数 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请
模型 特征根判别 平稳域判别 结论 (1) 1 0.8 0.8 平稳 (2) 1 1.1 (3) 1 1 2 i 2 1i 2 (4) 1 1 2 3 2 1 2 3 1.1 2 0.5,2 1 0.5,2 1 1.5 2 0.5,2 1 1.5,2 1 0.5 非 平稳 平稳 非 平稳 平稳AR模型的统计性质 • 均值 • 方差 • 协方差 • 自相关系数 • 偏自相...
对于均值保持不变的随机过程来说，jEyty,j0,1,2,Ltj j0时，即为方差：0Var(yt)Eytyt-0 随机变量x和y的相关系数模型为： Cov(x,y)Var(x)Var(y)自相关函数，即yt与yt-j的自相关函数...