百度试题 题目均值-方差模型与均值-半方差模型( )。? 一定不等价只有当预期收益服从均匀分布时等价一定等价当预期收益服从对称分布时,一定等价 相关知识点: 试题来源: 解析 当预期收益服从对称分布时,一定等价 反馈 收藏
1改进的均值—半方差模型 张杨 山东经济学院 济南 摘要 在分析 模型及传统均值—半方差模型的基础上 提出了一种改进的均值—半方差模型 该模型具有更强的实用性。 关键词 方差、半方差、风险 年 基于“风险为投资收益率的易变性或不确定性”的概念 提出了以证券收益率方差计量风险的指标 创立了著名的 模型 开创...
均值半方差模型的代码实现 数据准备工作至关重要,包括收集和整理相关数据。确定模型的参数和变量是实现的关键环节。编程环境的搭建为代码编写提供了基础。导入所需的库和模块,以支持后续的计算。对数据进行预处理,例如清洗和标准化。定义均值的计算函数。设计半方差的计算逻辑。考虑如何优化计算效率。 建立模型的核心算法...
从而构建 了均值一半方差投资组合模 型(简称 M—SV模型).H Konno等 ]提出以绝对离差为风险构建投资组合风险测度模型 (简称 MAD模型),即用收益率的绝对离 差而不是方差度量风险.Y Simaan[4]提出“信息熵”的概念 ,并构建最大熵投资组合模型,他用信息熵来描 述 信源 的不 确定度 ,这是 一种 不确 定性 ...
均值—方差模型与均值—半方差模型的实证分析 晓,李红丽李 (郑州大学商学院,河南郑州450001) 摘要:在马科维茨均值—方差模型中,风险即是期望收益率的不确定性,并用资产组合收益率的方差定量地来刻画风险。然而,投资者在实际投资活动中,只有当期望收益率低于其预想的收益水平时,才认为是风险,否则不认为是风险。于是...
二、均值—方差模型和均值—半方差模型 (一)均值—方差模型 马科维茨研究发现,投资者在选择证券组合时,并非只考虑期望收益率最大,同时还考虑收益率方差尽可能小,由此提出了所谓的“期望收益—收益方差”法则,并且认为投资者应该按照这一法则进行投资。这样,针对理性投资者的风险厌恶特征,投资者在进行投资目标选择时必...
1改进的均值—半方差模型 张杨 (山东经济学院,济南,250014) 摘要:在分析Markowitz模型及传统均值—半方差模型的基础上,提出了一种改进..
改进的均值—半方差模型
改进的均值—半方差模型.pdf,改进的均值—半方差模型 张杨 (山东经济学院,济南,250014) 摘要:在分析Markowitz模型及传统均值—半方差模型的基础上,提出了一种改进的均值—半方差模 型,该模型具有更强的实用性。 关键词:方差、半方差、风险 AKindOfImproved Mean-Sem
改进的均值—半方差模型.pdf,改进的均值—半方差模型 张杨 (山东经济学院,济南,250014) 摘要:在分析Markowitz模型及传统均值—半方差模型的基础上,提出了一种改进的均值—半方差模 型,该模型具有更强的实用性。 关键词:方差、半方差、风险 AKindOfImproved Mean-Sem