在均值标准差效用模型中,均值是指资产或投资组合的平均收益率。通过计算历史数据或者预测未来收益,投资者可以得出资产的平均收益率。这个指标可以帮助投资者了解他们可以期望从投资中获得的回报。 其次,标准差是用来衡量资产或投资组合收益的波动性或风险的指标。标准差越高,表示资产的收益波动越大,风险也越高。在均值...
而尖端点所对应的持股比例是 80% 的股票 A,和 20% 的股票 B,综合收益率是 7.4%,综合风险(标准差)是 4.63%。如果你想了解更多的细节,请参考请参考“中级营数据.xlsx”文件中的’均值-方差模型1’标签页。 当然,你可能会问,在变换持股比例的时候,为什么要以 10% 为单位递增或递减呢?如果尝试不同的递增或...
但他们都假设供应链各渠道成员为风险中性, 很少考虑到供应链渠道各成员均值-标准差控制下的供应链渠道Stackelberg模型黄建辉1,2, 叶飞2, 林强2( 1.?广东农工商职业技术学院, 广东 广州 510507;2.?华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510640 )收稿日期: 2013-07-27基金项目: 国家自然科学基金资助项目 ( 7097104...
关于均值-方差模型,以下表述错误的是( ) A. 无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线 B. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿 C. 市场上可投资产形成的所有组合称为可行集 D. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合 ...
月份 股票价格(元/股) 月连续收益率 期望收益率收益率分别标准差023.65-1. 73%9. 14%122.34-5. 70%-0. 0173223.123. 43%-0. 0173320.87-10. 24%-0. 0173424.5416. 20%-0. 0173520.56-17. 70%-0. 0173621.785. 76%-0. 0173722.925. 10%-0. 0173823.894. 15%-0. 0173921.23-11. 80%-0. ...
解析 ABCD [解析] 均值一方差模型的假设。马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确上述两个目标。这些假设是: 假设一:投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合。 假设二:投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。
下列关于均值—方差模型的假设,错误的是( )。 A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B. 投资者是知足的 C. 投资者是风险厌恶
关于均值方差模型,以下表述错误的是( )。 问题1选项 A. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合 B. 无差异曲线是在期望收益-标准差平面上由相同给定效用的所有点组成的曲线 C. 市场上可投资产所形成的所有组合称为可行集 D. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿...
马科威茨均值——方差模型的假设条件之一是( )。 A. 市场没有摩擦 B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C. 投资者总是希望期望收益率越高越好,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人 D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期 ...
关于均值、方差模型,以下表述错误的是( )。 A. 无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定效用的所有点组成的曲线 B. 市场上可投资资产所形成的所有组合成为可行集 C. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合 D. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿 ...