在均值标准差效用模型中,均值是指资产或投资组合的平均收益率。通过计算历史数据或者预测未来收益,投资者可以得出资产的平均收益率。这个指标可以帮助投资者了解他们可以期望从投资中获得的回报。 其次,标准差是用来衡量资产或投资组合收益的波动性或风险的指标。标准差越高,表示资产的收益波动越大,风险也越高。在均值...
但他们都假设供应链各渠道成员为风险中性, 很少考虑到供应链渠道各成员均值-标准差控制下的供应链渠道Stackelberg模型黄建辉1,2, 叶飞2, 林强2( 1.?广东农工商职业技术学院, 广东 广州 510507;2.?华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510640 )收稿日期: 2013-07-27基金项目: 国家自然科学基金资助项目 ( 7097104...
月份 股票价格(元/股) 月连续收益率 期望收益率收益率分别标准差023.65-1. 73%9. 14%122.34-5. 70%-0. 0173223.123. 43%-0. 0173320.87-10. 24%-0. 0173424.5416. 20%-0. 0173520.56-17. 70%-0. 0173621.785. 76%-0. 0173722.925. 10%-0. 0173823.894. 15%-0. 0173921.23-11. 80%-0. 01731020...
而尖端点所对应的持股比例是 80% 的股票 A,和 20% 的股票 B,综合收益率是 7.4%,综合风险(标准差)是 4.63%。如果你想了解更多的细节,请参考请参考“中级营数据.xlsx”文件中的’均值-方差模型1’标签页。 当然,你可能会问,在变换持股比例的时候,为什么要以 10% 为单位递增或递减呢?如果尝试不同的递增或...
为了解决以往研究不足之处,本文提出了均值-标准差控制下的供应链渠道Stackelberg博弈模型选择方法。 1.参数设置及基本模型描述 本文研究的是短生命周期的单一产品市场供应链系统,该供应链系统是由2个供应商Si(i=1,2)与一个零售商构成,具体如图1所示。 零售商与其供应商Si之间则进行Stackelberg竞争或合作。在本文中,...
AI模型训练里,什么叫“均值”,“方差”,“标准差”,为什么需要做图片归一化处理, 视频播放量 19、弹幕量 0、点赞数 0、投硬币枚数 0、收藏人数 0、转发人数 0, 视频作者 四爷讲AI, 作者简介 17年世界500强IT工作经验互联网大厂背景带你实操体验AI项目落地应用,相关视
证券连续复利收益率分布及其均值和标准差的自动计算模型 证券连续复利收益率分布及其均值和标准差的⾃动计算模型 证券连续复利收益率分布及其均值和标准差的⾃动计算模型
在上一篇文章【Win10系统编译Tensorflow Lite 2.3为动态链接库tensorflowlite_c.dll】介绍了如何在Windows...
[解析] 均值一方差模型的假设。马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确上述两个目标。这些假设是: 假设一:投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合。 假设二:投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。解题...
[解析] 均值一方差模型的假设。马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确上述两个目标。这些假设是: 假设一:投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合。 假设二:投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。解题...