MV Efficient Portfolio模型是指均值-方差效率组合模型(Mean-Variance Efficient Portfolio Model)。 该模型是由美国经济学家马科维茨(Harry Markowitz)于1952年提出的,在投资组合理论中被广泛应用。 该模型的核心思想是通过最大化预期回报与最小化投资风险之间的权衡,构建出在给定风险水平下收益最高的投资组合。 具体而...
在回避风险的假定下,马科维茨建立了一个投资组合分析的均值—方差模型,该模型的内容主要包括( )。Ⅰ.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系进行适当的分析,可以在理论上识别出有效投资组合Ⅱ.得出有效投资组合的集合,并根据投资者的偏好,从有效投资组合的集合中选择出最适合...
马科维茨均值-方差模型是一个什么类型的规划问题?A.二次规划B.线性规划C.非线性规划D.整数规划E.多目标规划
在马科维茨均值—方差模型中,投资者的无差异曲线与有效边界的切点( )。A.是投资者的最优组合B.是最小方差组合C.是市场组合D.是具有低风险高收益特征的组合
百度试题 题目马科维茨的均值方差模型中,期望收益率用方差来度量。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B
现代组合投资理论起源于( )。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.有效市场理论D.马科维茨的均值方差模型
百度试题 题目马科维茨关于投资组合的奠基之作是( ) A.证券组合的选择B.均值方差模型C.资本定价模型D.论有效边界相关知识点: 试题来源: 解析 A
在现代证券组合理论基础上产生的最著名的模型是()。A.特征线模型B.马科维茨均值—方差模型C.套利定价模型D.资本资产定价模型
MV Efficient Portfolio模型是指均值-方差效率组合模型(Mean-Variance Efficient Portfolio Model)。 该模型是由美国经济学家马科维茨(Harry Markowitz)于1952年提出的,在投资组合理论中被广泛应用。 该模型的核心思想是通过最大化预期回报与最小化投资风险之间的权衡,构建出在给定风险水平下收益最高的投资组合。
MV Efficient Portfolio模型是指均值-方差效率组合模型(Mean-Variance Efficient Portfolio Model)。 该模型是由美国经济学家马科维茨(Harry Markowitz)于1952年提出的,在投资组合理论中被广泛应用。 该模型的核心思想是通过最大化预期回报与最小化投资风险之间的权衡,构建出在给定风险水平下收益最高的投资组合。