相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关...
协方差可以用来测量两个资产相对于市场收益的相关性,因此可以用来预测两个资产的未来表现。然而,贝塔系数测量的是单个资产的收益的敏感性,而协方差测量的是两个资产之间的收益的相关性。 因此,在马科维茨均值方差模型中,CAPM模型中某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差,因为它们测量的...
因此，在马科维茨均值方差模型中，CAPM模型中某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场...
你好，同学。 因为你这里是计算单项资产资本成本 所以数据是单项的贝塔系数
根据马科维茨均值方差模型中的公式,CAPM模型中为什么某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差呢? 84784990 | 提问时间:2022 08/06 12:16陈诗晗老师 金牌答疑老师 职称:注册会计师,高级会计师 免费直播 你好,同学。因为你这里是计算单项资产资本成本所以数据是单项的贝塔系数 2022 08/...