Itô公式若f∈C2(R), 那么f(y)−f(x)=f′(x)(y−x)+12f″(θ)(y−x)2. 套入布朗运动, 对划分D, f(BT)−f(B0)=IT(f′(B)D)+12S1D. 当f′满足一定可积性条件时, IT(f′(B)D)→IT(f′(B)). S1D中节点选取是未知的, 但由于布朗运动二次变差有限以及轨道的连续性, 容易...
随机分析体系布朗运动、伊藤引理与 BS 公式(前篇) 在量化投资领域,Black-Scholes 期权定价公式(又称 Black-Scholes-Merton 公式,下称 BS 公式)无疑是一个家喻户晓的概念。然而,黑天鹅之父纳西姆·塔雷伯却对其嗤之以鼻,甚至写过一篇题为 Why we have never used the Black-Scholes-Merton option pricing formul...
题型:填空题-单空题难度:0.65引用次数:6015题号:21954133 “布朗运动”是指微小颗粒永不停息的无规则随机运动,在如图所示的试验容器中,容器由三个仓组成,某粒子作布朗运动时每次会从所在仓的通道口中随机选择一个到达相邻仓或者容器外,一旦粒子到达容器外就会被外部捕获装置所捕获,此时试验结束.已知该粒子初始位置在...
题型:单选题难度:0.65引用次数:186题号:23458590 “布朗运动”是指微小颗粒永不停息的无规则随机运动,在如图所示的试验容器中,容器由两个仓组成,某粒子作布朗运动时,每次会从所在仓的通道口中随机选择一个到达相邻仓或者容器外,一旦粒子到达容器外就会被外部捕获装置所捕获,此时试验结束.已知该粒子初始位置在1号仓,...
从股价几何布朗运动的公式看出,股票价格在短时期内的变动来源于两个方面:一是短时间内的预期收益率的变化;二是随机正态波动项。() A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A 从股价几何布朗运动的公式看出,股票价格在短时期内的变动来源于两个方面:一是短时间内的预期收益率的变化;二是随机正态波动...
百度试题 结果1 题目从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于()O A. 短时间内预期收益率的变化 B. 随机IE态波动项 C. 无风险收益率 D. 资产收益率 相关知识点: 试题来源: 解析 AB 反馈 收藏
[多选题]从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于()。A.短时间内预期收益率的变化B.随机正态波动项C.无风险收益率D.资产收益率
或许你也掌控不了变量,布朗运动随机定。 简单的数学逻辑公式,你不用, 非得设计成多变量的薛定谔方程, 部分测试结果,竟然突破物理规律, 部分测试结果,违背大众实际认知, 总之,这是一个神奇的测试。 忘掉科学严谨,一切为了流量, 测试讨论热闹,才有流量价值。
随机分析体系布朗运动、伊藤引理与 BS 公式(前篇) 在量化投资领域,Black-Scholes 期权定价公式(又称 Black-Scholes-Merton 公式,下称 BS 公式)无疑是一个家喻户晓的概念。然而,黑天鹅之父纳西姆·塔雷伯却对其嗤之以鼻,甚至写过一篇题为 Why we have never used the Black-Scholes-Merton option pricing ...
从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于()。 A. 短时间内预期收益率的变化 B. 随机正态波动项 C. 无风险收益率 D. 资产收益率 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B 股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于两个方面:①短时间内的预期收益率的变化;②随机正态波动项...