百度试题 结果1 题目1 2 的正态分布,求随机变量|X-Y|的方差. 相关知识点: 试题来源: 解析 D|X−Y|=1− 2 π .反馈 收藏
∴ D|X−Y|=1− 2 π. 先将X-Y的期望和方差计算出来,进而指出X-Y所服从的分布,再计算D|X-Y|. 本题考点:正态分布的数学期望和方差. 考点点评:将所要求的方差转化为已知的方差和期望来求,会减少计算量.此题当然也可以用方差的定义来求. 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答...
方差为3+4=7 DZ=DX+DY 如果有系数 系数要平方 结果一 题目 设随机变量x和y服从正态分布,X~N(1,3),Y~N(2,4),X,Y相互独立,Z=X-Y的方差等于 答案 方差为3+4=7 DZ=DX+DY 如果有系数 系数要平方 相关推荐 1 设随机变量x和y服从正态分布,X~N(1,3),Y~N(2,4),X,Y相互独立,Z=X-Y的...
令：Z=X-Y，则由于X，Y相互独立，且服从正态分布，因而Z也服从正态分布，且EZ=EX-EY=0-0=0，DZ=D（X-Y）=DX+DY=12+12＝1，因此，Z=X-Y～N（0，1），∴E|X-Y|=E|Z|=∫+∞?∞|z|12πe?z22dz=22π∫+∞0ze?z22dz=?42πe?z22|+∞0＝2π，又：D|X-Y|=D|Z|=E...
线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性组合中每个随机变量的系数；Var(X) 和 Var(Y) 分别表示随机变量 X 和 Y 的方差；Cov(X, Y) 表示随机变量 X 和 Y 的...
即E(X)= —P{X= —1}+P{X=1}=,E(X2)=,E(XY)= —P{XY= —1}+P{XY=1}=0。最后应用公式可得Cov(X,Y)=E(XY)—E(X)E(Y)=,D(X+Y)=D(X)+2Cov(X,Y)+D(Y)=2,D(X—Y)=D(X)—2Cov(X,Y)+D(Y)=1。 涉及知识点:随机变量的数字特征...
X,Y是随机变量,方差存在,(X-Y)与X独立,(X-Y)与Y独立,证明:X-Y几乎处处为常数 答案 设E(X)=x,E(Y)=y,则由(X-Y)与X独立,有0=Cov(X-Y,X)=E[((X-Y)-(x-y))(X-x)]由此可以得出 E(XY)=xy+Var(X)同理由(X-Y)与Y独立,可得出 E(XY)=xy+Var(Y)于是可知 Var(X)=Var(Y)...
利用公式 D(aX+bY)=+a²D(X)+b²D(Y)X 服从正态分布,即X~N(μ,σ^2),则E(x)=μ,D(X)=σ^2 D（x）=0.6,D（y）=2 D(3X-Y)=9D(x)+D(Y）=9 ×0.6+2=7.4。0≤P(A)≤1 0≤P(B)≤1 0≤P(AB)≤1 设X、Y是相互独立的随机变量，则有E(XY)=E...
也就是说当X，Y独立，且X,Y的数学期望均为零时，X,Y乘积 XY的方差D(XY)等于：D(XY) = D(X)D(Y)需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等。期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。大数定律规定，...