量化策略模型：如阿尔法（Alpha）模型，通过因子模型（如Fama-French三因子模型）或事件研究识别超额收益源。
2.CTA策略模型 CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会较低。但是在行情较好的年份收益可能会很高，...
量化投资(Quantitative investing )是一种以数量化统计分析工具为核心 、以程序化交易为手段的交易方式。Chincarini 指出 ,量化投资遵循以下理念 :一是市场是有效的 ;二是量化投资策略下的套利机会具有统计意义 ;三是量化投资分析应该以坚实的逻辑和理论基础做支撑 ;四是量化模型应该具有持续性和稳定性 ;五是必须将风...
建模是一回事,求解模型其实也同等重要。比如说物理学上有很多模型能精确描述现实,但经常由干缺乏高效的科学计算方法而难以求解。 量化交易也一样的。参数的计算、筛选、优化、回测等往往伴随着巨大的计算量,如何巧妙求解是一门颇为高深的学问。 据西蒙斯透露,著名的文艺复兴公司内部有着明确的分工--计算机程序品从各个...
5. 量化对冲模型：量化对冲模型旨在通过对冲策略来降低投资组合的风险。这种模型通常同时建立多头和空头头寸...
套利模型:套利模型是一种基于市场价格差异的投资模型,通过对不同市场和不同品种的价格差异进行分析和利用,来获取套利机会和实现投资收益。该模型适用于需要进行高频交易的情况下,需要投资者关注市场价格波动和差异,及时进行交易。 在实践中,投资者可以根据自己的投资需求和市场情况,选择合适的量化投资模型,在水母量化等量...
目前市场上使用的比较多的量化选股策略就是可能就是多因子模型,小叮当一直对因子选股比较感兴趣,如果有同样感兴趣的朋友,可以交流。 绝对高胜算、无风险的投资是不存在的,而通过优质的量化交易平台、实用的技巧和方法,则可以让交易者在风险最小前提下追求利润最大化,这也是量化投资的最根本意义所在。
比如采用基于基本面研究诞生的多因子策略模型,现时代看来,大师的做法也不是特别复杂,如格雷厄姆与巴菲特等投资大师等常期采用的内在价值评估模型。 或是采用彼待林奇等投资大师采用的PEG估值法进行建模(PEG投资法最先是由英国的一位投资家史莱特提出的,他发现了单一采用静态市盈率来进行估值的缺缺陷,应该更综合考虑了...
二、使用率高的有哪些 量化交易策略模型其实有很多种,在投资者中使用率较高的,有以下这些: ·多因子选股(利用不同因子搭配适合自己投资风险的条件单,构建出一个股票组合) ·高频交易(利用短暂的市场变化进行频繁交易,增加致胜率) ·网格交易(利用市场震荡行情设置条件单的一种主动交易策略) ...
首先,量化模型的核心在于利用大量的历史数据和复杂的算法来识别市场中的模式和趋势。这些模型可以处理海量的数据,从中提取有价值的信息,这是人类分析师难以做到的。例如,通过分析过去的价格变动、交易量、市场情绪等数据,量化模型可以识别出潜在的交易机会。