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本书理论结合实际,以中国的A股市场为研究对象,以量化投资领域的量化选股策略为研究基础,以市场中常见的因子选股策略为研究目标,对量化投资进行全面的本土化验证,更不吝将其程序语言公布于众,方便读者开展相关研究,是一本的本土化量化投资书籍.全书主要分为两大部分:第一部分为因子选股策略篇,主要介绍盈利因子选股策略...
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１ 量化投资择时选股的背景与意义 １ １ 研究背景 量化投资被西方投资界称为颠覆传统投资哲学的投资革命，可以追溯到２０世纪５０年代，在过去的６０年里被证明是一种可以对冲市场风险，以概率取胜的高收益投资模式。相较技术投资者和价值投资者，量化投资者凭借其高频交易和不断适应市场的量化投资策略，在２００８...
辰钰投资-路演回顾 主讲人: 本期第218期路演回顾,我们邀请了辰钰投资,由董事总经理&合伙人 宋连峰为大家分享“量化选股“广度”+主观研究“深度”辰钰主动量化策略介绍”。 PART 01 - 公司介绍 PART02 - Q&A 环节 PART 01 公司介绍 NO.1 公司信息 ...
量化投资:量化选股策略研究【昌盛图书专营店】 如需开发票 请联系当当在线客服 作者:郭喜才出版社:北京大学出版社出版时间:2021年01月 手机专享价 ¥ 当当价 降价通知 ¥123.84 定价 ¥123.84 配送至 陕西西安市 至 北京市东城区 服务 由“昌盛图书专营店”发货,并提供售后服务。
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我十几年前就知道这个一个研究结论,投资指数,每年11月1日至次年4月30日这6个月的累计投资收益,要远远高于每年5月1日至10月31日这6个月的累计投资收益。我而且用许多国家的指数进行了过验证。这里隐含一个意思是,每年的5月至10月是比较危险的月份,特别是每年的10月份是一个非常危险的月份。当然并不是每年都...
口测试结果表明,异常交易量因子 ATV 因子的实际选股效果却并不如学术研究中的那样理想,ATV 因子对于多头端股票的区分能力并不明显,其收益的较大占比来自空头端负 Alpha。 口将“持续性”因素纳入到异常交易量因子中,本文构建了“持续异常交易量”因子 PATV。本报告的核心逻辑是零星的异常交易量尚不能形成确定性的...