蒙特卡洛法(Monte Carlo method,MC)通过模拟的方式抽取系统状态,其采样次数不受系统规模限制,相比于解析法通过故障枚举的方式来选择系统状态,蒙特卡洛法在现代大规模电力系统不确定性… 关注话题 管理 分享 百科 讨论 精华 等待回答 你一定从未看过如此通俗易懂的马尔科夫链蒙特卡罗方法(MCMC)解读(上) ...
蒙特卡洛方法蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城,该法为表明其随机抽样的本质而命名。故适用于对离散系统进行计算仿真试验。在计算仿真中,通过构造一个和系统性能相近似的概率模型,并在数字...
蒙特卡洛方法 网讯 网讯| 发布2021-12-15 蒙特·卡罗方法(Monte Carlo method),也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。 蒙特·卡罗方法是指使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。与它对...
所以,找到一个能够对任意分布都有效的采样方法非常重要。在这里,我们将介绍拒绝采样法(Rejection Sampling)。 蒙特卡洛算法的实现——拒绝采样法 (为了保持一致,在这里我们用y代替\theta) 在使用拒绝采样法对概率密度函数为f(y)的分布抽样时,我们需要找到任意的一个能够直接进行采样的分布g(y)与一个常数c。其中,我...
蒙特卡洛方法的误差时概率误差。 均方差σ是未知的,必须用估计值代替。误差由σ和N决定,如果想减小误差: 增大实验次数N。在σ固定的情况下,要把精度提高一个数量级,试验次数N需增加两个数量级。因此,单纯增大N不是一个有效的办法。 减少估计的均方差。比如降低一半,那误差就减小一半, 这相当于N增大四倍的效果。
计算机在进行蒙特卡洛模拟的过程中获取随机性最根本的方法是通过固定算法得到符合[0,1]均匀分布的“伪随机数”,它并不真正的随机,但具有类似于随机数的统计特征,如均匀性、独立性等。 这里介绍另一种计算π值的蒙特卡洛方法——“撒豆法”。该方法假定有无数个豆子...
蒙特卡洛法 蒙特卡洛方法(MonteCarlo)蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法。半个多世纪以来，由于科学技术的发展和电子计算机的发明，这种方法作为一种独立的方法被提出来，并首先在核武器的试验与研制中得到了应用。蒙特卡罗方法是一种计算方法，但与一般数值计算方法有很大区别。它是以概率统计理论为基础的一种...
蒙特卡洛方法是一种基于随机抽样的数值计算方法。具体来说,我们可以通过以下步骤估计 π 的值: 生成随机点:在正方形 [-1, 1][-1, 1] 内生成随机点。 判断点的位置:如果点落在单位圆内(即x^2+y^2≤1),则计数器加 1。 计算圆周率的估计值:设总共有 N个点,其中M个点落在单位圆内,则的估计值为 PI...
换成数学语言就是 – 蒙特卡洛方法就是对问题中的随机事件进行取样,为有限个样本进行独立计算,最后把样本结果进行统计的策略。 什么时候可以采用蒙特卡洛法? 可能性太多,我们计算不了的时候用的。 蒙特卡洛的性质: 是对问题的估算,而不是精确计算。 非常依赖参数和模型的正确。
蒙特卡洛方法也称为统计模拟法,是一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。在很多科学领域都有广泛应用。基本思想就是通过事物发生的频数估算事件的概率,例如:平面上的一个边长为1的正方形及其内部的一个形状不规则的“图形”,如何求出这个“图形”的面积呢?Monte Carlo方法是这样一种“随机化”的...