5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.matlab使用Copula仿真优化市场风险数据分析 7.R语言实现向量自动回归VAR模型 8.R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型 9.R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析
在MATLAB中,实现蒙特卡洛模拟主要依赖于MATLAB的随机数生成函数和循环结构。以下是对蒙特卡洛模拟在MATLAB中的实现方法的详细阐述: 1. 理解蒙特卡洛模拟的基本原理 蒙特卡洛模拟的核心思想是利用随机数来模拟实际系统的运行情况,通过大量重复实验,得到问题的统计解。这种方法特别适用于那些难以用解析方法直接求解的问题,或者当...
是整数 3 Matlab实现 clear clc rand('state',sum(clock)); %产生非重复随机数 %设置该命令是因为每次产生随机数的时候,随机数生成器触发器的状态都会翻转一次。 %matlab生成的随机数是伪随机数,因此可生成时间相关的随机数,总之和当前时间相关。 %如果计算机运算太快的话,可能会生成相同随机数 p0=0; %p0为...
方法/步骤 1 解题步骤如下： 1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型，使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征（如概率、均值和方差等），所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致 2 .根据模型中各个随机变量的分布，在计算机上产生随机数，实现一次模拟过程所需的足够数量的...
蒙特卡洛模拟matlab代码 N=100;%回合数。 x=zeros(1,N); %初始化状态向量。 x(1)=1;%设置初始状态。 for i=1:N-1 %循环模拟回合。 r=rand; %产生随机数。 if r<0.5 %条件判断。 x(i+1)=2;%更新状态。 else。 x(i+1)=1;%更新状态。 end。
以下我我组用Matlab编写的模拟程序的算法部分: function [num,pass]=computing(tim0) seat=[0 0 0];%服务员属性 pass=rand(1,4);%顾客信息:序号、到达时间、特殊要求时间、正常理发时间 pass(5)=0;%理发员 pass(6)=0;%离开时间 pass(7)=0;%等待时间 num=1;%服务人数初始化 tim=0;%时间计数器 ...
【条件风险价值CVaR】【蒙特卡洛信用价值风险模拟】信用价值风险(Credit-VaR)对一个由6只直接债券组成的虚拟投资组合(Matlab代码实现), 视频播放量 284、弹幕量 0、点赞数 2、投硬币枚数 0、收藏人数 1、转发人数 0, 视频作者 荔枝科研社, 作者简介 资源下载,崴信:荔
蒙特卡洛模拟法及其Matlab案例 一蒙特卡洛模拟法简介 蒙特卡洛(Mon te Ca rlo)模拟是一种通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。具体的，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，...
Copula在仿真模型中的应用变得日益流行，它是一种描述变量间依赖关系的函数，可以为相关多元数据建模提供一种有效的方法。通过指定边缘单变量分布并选择特定的copula，数据分析师可以构建多变量分布。此示例展示如何使用copula生成数据，特别是在变量间存在复杂关系或单个变量来自不同分布时。在应用中，我们首先...
1.MATLAB实现MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟的数据生成; 2.马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC,MCMC算法的核心思想是我们已知一个概率密度函数,需要从这个概率分布中采样,来分析这个分布的一些统计特性。 模型描述 马尔科夫蒙特卡洛模拟(Markov Monte Carlo simulation)是一种基于马尔科夫链的随机模拟方法...