矩协方差矩阵 §4.4.矩、协方差矩阵 一.定义:设X和Y是随机变量,(1)若E(Xk),k=1,2,…存在,则称它为X的k阶原点矩.(2)若E{[X-E(X)]k},k=1,2,…存在,则称它为X的k阶中心矩.(3)若E{Xk•Yl},k,l=1,2,…存在,则称它为X和Y的k+l阶混合矩.(4)若E{[X-E(X)]k•[Y-E(Y)...
一、矩、协方差矩阵基本概念 1.矩的概念 设X和Y是随机变量,若 E(Xk),k1,2, 存在,称它为X的k阶原点矩,简称k阶矩.若 E{[XE(X)]k},k2,3, 存在,称它为X的k阶中心矩.若 E(XkYl),k,l1,2,存在,称它为X和Y的kl阶混合矩.若 E{[XE(X)]k[YE(Y...
一阶中心矩，E[XE(X)]0 协方差是1+1阶混合中心矩，Cov(X,Y)E{[XE(X)][YE(Y)]}，1+1阶混合原点矩，E(XY)介绍n维随机变量的协方差矩阵 考虑n=2的情况 C11E{[X1E(X1)]2}D(X1)C12E{[X1E(X1)][X2E(X2)]}Cov(X1,X2)，C21...
矩与协方差矩阵
矩和协方差矩阵_数学_自然科学_专业资料 人阅读|次下载 矩和协方差矩阵_数学_自然科学_专业资料。 +申请认证 文档贡献者 小白仙仙 24213 98725 0.0 文档数 浏览总量 总评分 相关文档推荐 暂无相关推荐文档 相关文档推荐 暂无相关推荐文档 ©2020 Baidu |由 百度云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库...
1、一、基本概念一、基本概念二、二、n 维正态变量的性质维正态变量的性质三、小结三、小结第四节矩、协方差矩阵第四节矩、协方差矩阵., 2 , 1),(,阶矩阶矩阶原点矩阶原点矩kkXkXEYXk简称简称的的称它为称它为存在存在若若是随机变量是随机变量和和设设 ., 3 , 2,)(阶中心矩阶中心矩kXkXEXEk的的...
是一阶原点矩, 是二阶中心矩, 所以 EX 是一阶原点矩, DX 是二阶中心矩, 协方差COV (X,Y)是二阶混合中心矩。 是二阶混合中心矩。 协方差 , 是二阶混合中心矩 目录 前一页 后一页 退出 二 协方差矩阵 1.二维r .v .( X 1 , X 2 )的四个二阶中心矩(设 的四个二阶中心矩( 存在) 存在) ...
的协方差矩阵（covariance matrix），也记为 ，其中 为 的分量 和 的协方差（设它们都存在）。例如，二维随机变量 的协方差矩阵为 其中 由于 ，所以协方差矩阵为对称非负定矩阵。性质 协方差矩阵具有如下性质：（1） .（2） ，其中A是矩阵，b是向量。（3） 。应用 协方差矩阵可用来表示多维随机变量...
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