这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
看涨期权-看跌期权平价定理:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值。这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权看跌期权平价定理 看涨期权和看跌期权平价...
这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
看涨期权-看跌期权平价定理(Put-Call Parity)是金融衍生品市场中的一个基本概念,它描述了在相同的执行价格和到期日下,看涨期权和看跌期权价格之间的关系。这一定理基于无套利原则,即在有效的市场中,不存在无风险套利的机会。具体来说,看涨期权-看跌期权平价定理可以表示为: \[ C K e^{-rT} = P S_0 \] 其...
同学你好，看涨看跌期权的平价定理：指具有相同的行权价和到期日的欧式看涨期权和欧式看跌期权，加上标的...
看涨期权与看跌期权平价定理公式解析 在金融衍生品市场中,看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)是两种常见的金融工具。看涨期权赋予持有者在到期日或之前以约定价格购买标的资产的权利,而看跌期权则赋予持有者在到期日或之前以约定价格出售标的资产的权利。为了确保市场公平,金融理论中引入了看涨期权与看跌期权平...
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值;这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,...
期权平价公式: C+Ke^(-rT)=P+S,或C- P = S- Ke^(-rT), 假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K...
看涨期权-看跌期权平价定理:对于欧洲期权,假设看涨期权和看跌期权具有相同的行权价格和到期日,则下式成立:看涨期权-看跌期权价格=标的资产价格-行权价格的现值。这种关系被称为看涨/看跌奇偶定理,它使用方程中四个数据点中的三个来找到另一个。 看涨期权看跌期权平价定理 ...
百度试题 结果1 题目利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格; 相关知识点: 试题来源: 解析 正确答案:看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X)=-25+2.65+25.3/=2.46(元) 反馈 收藏