百度试题 题目在汇率决定理论中,购买力平价理论的公式有( ) A. ρ=r-r* B. f=r-r* C. S=P/P* D. W=M+B+SF 相关知识点: 试题来源: 解析 C.S=P/P* 反馈 收藏
套补的利率平价。 公式:ρ=(f-e)/e=id-if 套补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同(掉期交易),确定在到期交割时所使用是汇率水平。通过签订远期外汇合同,按照合同中预先规定的远期汇率进行交易,以达到套期保值的目的。由于套利者利...
E t 1 (1 i F ) Et Et 1 Et D ,此为利率平价公式。在坐标轴中绘制 i 与 E t 的关系图。简单地 Et (7)将(6)式进行简单整理,为: (8) i i D F 讲,在其他情况不变时,本国利率和本国即期汇率之间是反方向的关系。即:当中央银行收 紧信贷,提高利率时,则在国际...
即相对购买力平价说明的是某一时期汇率的变动,即两个时点的汇率之比等于两国一般物价指数之比。用e0和et分别表示基期汇率和报告期汇率,Pld和Plf分别表示报告期本国和外国的一般物价指数,则相对购买力平价公式为:本国货币购买力变化率本国货币新汇率 = 本国货币旧汇率×外国货币购买力变化率本国物价指数= 本国货币...
远期汇率是: 6.6560-0.0030~~6.6760-0.0020= 6.6530~~6.6740 结论:前大后小减报价点数(基准货币贴水),前小后大加报价点数(基准货币升水) 4:期货与远期的定价 定价原理:也称为利率平价理论。两个国家同种风险和期限的证券所附的利息差等于相应货币远期汇率的升贴水(1元人民币在各个国家投资的收益率相同) ...
利率平价公式是一种用来解释利率差异对远期汇率影响的经济学模型。该公式认为两个国家货币的远期汇率水平取决于这两个国家货币的即期汇率水平和两个国家货币的利率水平之间的差异。具体来说,利率平价公式可以写为: F/S = (1+if)/(1+id) 其中F/S表示远期汇率,if表示外国货币的利率,id表示本国货币的利率。该公式...
公式表示：本国货币新汇率=本国货币旧汇率×(本国货币购买力变化率/外国货币购买力变化率)相对购买力平价是指不同国家的货币购买力之间的相对变化，是汇率变动的决定因素。认为汇率变动的主要因素是不同国家之间货币购买力或物价的相对变化；同汇率处于均衡的时期相比，当两国购买力比率发生变化。则两国...
利率平价汇率远期公式货币 远期汇率的决定及利率平价公式(1)假设:投资者持有1元CNY。(2)投资者将1元CNY投资在中国金融市场上,一年期的投资利率为Di,则一年以后的投资总收益为Di1 。(3)将1元CNY在外汇市场上兑换成美元,为:tE1,此处,tE为直接标价法表示的美元兑人民币的即期汇率。(4)将tE1投资在美国的金融市...
平价汇率利率远期公式cny 远期汇率的决定及利率平价公式远期汇率的决定及利率平价公式远期汇率的决定及利率平价公式假设:投资者持有1元CNY。投资者将1元CNY投资在中国金融市场上,一年期的投资利率为,则一年以后的投资总收益为。将1元CNY在外汇市场上兑换成美元,为:,此处,为直接标价法表示的美元兑人民币的即期汇率。将...
答:假设本国(甲国)金融市场投资收益率为i,外国(乙国)金融市场投资收益率为i*,即期汇率为e(直接标价法)。1单位本国货币国内投资1年的本息和(本币)为 1单位本国货币到国外去投资1年的本息和(外币)为 为了避免汇率变动带来损失,卖出远期外汇,假定现在市场上远期汇率是f,则这笔国外投资的本息和(本币)应该为: ...