1单位本国货币到国外去投资1年的本息和(外币)为 为了避免汇率变动带来损失,卖出远期外汇,假定现在市场上远期汇率是f,则这笔国外投资的本息和(本币)应该为: 这两笔投资的本息和应该相等,否则就会有资本流到高收益国家,直到收益相等,所以市场平衡时就有: → 所以远期汇率升(贴)水为: 近似的有:反馈...
远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此低利率国货币就会出现远期升水,高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行,远期差价就会不断加大,直到两种资产所提供的收益率完全相等,抛补套利活动就会停止,远期差价正好等于两国利差,即利率平价成立。
有关利率平价,以下说法不正确的是()A.()利率平价分为套补的利率平价和非套补的利率平价两种类型B.()利率平价定理公式的推导中,所有的汇率都是使用的间接标价法C.()在