由f(x,y),得知:(X,Y) 是二维正态分布, X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2 所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 N(0,(σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了. f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)...
百度试题 题目设随机变量(X,Y)的概率密度为求Z=X—Y的概率密度. 相关知识点: 试题来源: 解析 解:∵Z=X—Y的分布函数为 ∴Z=X—Y的概率密度为 , ∴Z=X—Y的概率密度为反馈 收藏
结果一 题目 Z=X-Y 概率密度已知(X,Y)的概率密度为f(x,y),求Z=X-Y的概率密度. 答案 思路:1.求概率密度的问题,首先要想到要通过求分布函数来解.2.分布函数F(z)=P(Z相关推荐 1Z=X-Y 概率密度已知(X,Y)的概率密度为f(x,y),求Z=X-Y的概率密度....
所以：Z = X-Y也是正态分布，均值为0，方差为：(σ1)^2 + (σ2)^2 你就按照一维正态分布的公式写出 Z～N(0, (σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了。f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)^2+(σ2)^2))) * exp(-z^2 / (σ1)^2+(σ2)^2))其中，sqrt 代表开根号。
解：由(X,Y)～N(0,0;1,1;0.5)，可知X～N(0,1),Y～N(0,1),Ρxy = 0.5。由Ρxy = 0.5可知X,Y并不独立，所以不能使用aX + bY～N(aμ1+bμ2,a²σ1²+b²σ2²)这个规律。令Z = X - Y,则D(X-Y) = D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) = 1 + ...
思路：1。求概率密度的问题，首先要想到要通过求分布函数来解。2。分布函数f（z）=p(z<=z)=p(x-y<=z)，问题转化为求p(x-y<=z)。3。已知了x,y的联合分布概率f(x,y),求概率那么就要求x-y<=z对应的积分区域（z此时可以看成是常量，那么积分区域就是一个动直线的一边），对这个积分...
谢谢 相关知识点: 试题来源: 解析 两个独立正态分布的和(差)也是正态分布,期望望是两个期望之和(差),方差是两个方差之和,所以 Z=X-Y~N(-1,20)概率密度是exp[-(1/40)(x+1)^2]/sqrt(40π)sqrt表示开方,exp表示以e为底的指数函数。反馈 收藏 ...
李永乐书上 卷积公式求Z=X-Y的概率密度f(z) f(z)= ∫ f(x,x-z)dx = ∫ f(x+z,x)dx 第二个等号那看不懂 第一个等号那懂 求解答第二
f(x,y)=3x, 0<y<x<1; =0, 其它。求Z=X-Y的概率密度。解: F(z) = P(Z≤z) = P(X-Y≤z)= 1- P(X-Y>z)= 1-∫[z,1]{∫[0,x-z]f(x,y)dy}dx = 1-∫[z,1]{∫[0,x-z] 3xdy}dx = (这里你自己算下)= (3/2)z-(1/2)z², 0<z<1; =1, z>...
【解析】【解】由于X,Y独立,故(X,Y)的概率密度为f(x,y)=1 (rx1 y其他先求2的分布函数当z0时, F_2(z)=0 当F_2(z)=P|2≤zi=P(X-Y)≤z)=∫_0^πf(x,y)dxdy z≥1 F_2(z)=1 0≤z1 时,F_2(z)=f(x,y)dxdy=∫_0^x∫_0^xdxdy 如图3-17所示,G =(x,y)|(x-y)≤z,...