X与Y独立,X与Y的均值都是0,方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2所以:Z = X-Y也是正态分布,均值为0,方差为:(σ1)^2 + (σ2)^2你就按照一维正态分布的公式写出 N(0,(σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了.f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)^2+(σ2)^2))) * exp(-z^2 / (σ1)^2+...
随机变量X~N(2,4),随机变量Y~N(3,16),且X与Y相互独立,求随机变量Z=X-Y的分布及概率密度函数。谢谢 相关知识点: 试题来源: 解析 两个独立正态分布的和(差)也是正态分布,期望望是两个期望之和(差),方差是两个方差之和,所以 Z=X-Y~N(-1,20)概率密度是exp[-(1/40)(x+1)^2]/sqrt(40π)...
答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 第二个等号其实就是对y的积分,x=y+z,因此积分为∫ f(y+z,y)dy由于定积分可以随便换积分变量因此写成∫ f(x+z,x)dx 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 相似问题 概率密度函数公式F(x)=∫(-∞,+∞)f(x)dx, Z=min{X,Y} 和Z=max{X,Y}概率密...
解：由(X,Y)～N(0,0;1,1;0.5)，可知X～N(0,1),Y～N(0,1),Ρxy = 0.5。由Ρxy = 0.5可知X,Y并不独立，所以不能使用aX + bY～N(aμ1+bμ2,a²σ1²+b²σ2²)这个规律。令Z = X - Y,则D(X-Y) = D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) = 1 + ...
亲亲~X，Y独立同分布于 E(1) Z＝X-Y的概率密度函数为：设二维随机变量（X,Y）的概率密度为f(x,y),(X,Y)关于Y的边缘概率密度为fx(y)若f(x,y)对于固定的y,fx（y)>0,则称为在Y=yfx(y)的条件下X的条件概率密度，记为fm(xy)=f(ax,y)fy )plog.csdn.net weixin_4372342。思路：...
^解：Fx(x)=1-e^(-x)∵ Y=e^X,x>=0 ∴y≧1 分布函数 Fy(y)=P{Y≤y}=P{e^X≤y}=P{X≤lny}=1-1/y 概率密度fy(y)=1/y² ,y≧1 例如：解：P(Y≤y)=P(lnX≤y)=P(X≤e^y)=∫（0→e^y）e^(-x) dx =-e^(-x)|（0→e^y）=1-e^(-e^y)f(y)=...
设随机变量(X,Y)的联合密度函数为求Z=X-Y的概率密度函数. 查看答案解析 试题来源: 2026年考研数学(一)题库 本书是考研数学(一)的题库,根据“数学(一)”的考试科目分为高等数学、线性代数、概率论与数理统计三部分,严格按照该考试科目配备章节题库,突出重点和考点,并提供所有试题的答案。 扫码在手机上...
设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为f(x,y)={e的-(x+y)次方(x>0,y>0);0,其他,求Z=(X-Y)的绝对值的概率密度
X的概率密度函数为 p(x)= 1 x∈(0,1)0 其他 Y的概率密度函数为 f(x)= e^(-x) x≥0 0 其他 利用和的分布公式可知,Z的概率密度函数为 g(y)=∫R p(x)f(y-x)dx =0 y≤0 ∫[0,y]e^(x-y)dx=1-e^(-y) 01 也就是Z的概率密度是个分段函数。
yy-x=z1在区间[0,1]上随机地取得两点x和y(见图3.15),求这两点间距离的概率x-y=z1密度函数图3.15