Gamma的计算公式为:Gamma = Δ(ΔV) / ΔS^2 其中,Δ(ΔV)代表期权价格的变动,ΔS^2代表标的资产价格的变动。 二、Gamma值的特性 1. Gamma值的大小与期权的到期日密切相关。在期权到期日前,Gamma值通常较大,而在期权到期日接近时,Gamma值逐渐趋近于零。因此,交易者在期权到期前需要特别关注Gamma值的变化...
从Gamma值的计算公式可以看到,想得到Gamma的值第一步是计算d1 d1的的计算公式如下,结果等于0.2235 如果行权价,无风险利率,波动率和股息率等其他条件都不变,在股价为价外期权、价内期权与平价期权,中短长期限看涨期权所对应的伽玛值分别为: 可见,期权的期限和行权价格对伽马值均会产生影响。不管什么期限,在各个行...
平值欧式看涨期权的Delta大约为0.5,意味着标的资产价格的变动对期权价格的影响处于中等程度,标的资产价格上涨或下跌一定幅度,期权价格会相应地上涨或下跌大约一半的幅度。 Gamma. 作用及重要性。 Gamma在风险管理中起着关键作用,它是Delta的“加速度”。如果说Delta告诉投资者期权价格与标的资产价格的线性关系,那么Gamma...
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投资生涯的长期规划比单一股票的持有时间更为重要。
$游戏驿站(GME)$ 换个思路,鉴于gamma attack,类似于vix计算公式,把大约等于30天到期的所有期权ATM vol做一个可以历史回顾的term structure,什么时候从backwardation转换为contango后,就可能迎来死猫。
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