看涨看跌期权平价公式是描述看涨期权和看跌期权价格关系的公式,其核心内容是:C+PV(K)=P+S,也可以表述为C-P=S-PV(K)。 公式组成: C代表看涨期权的价格 P代表看跌期权的价格 S代表标的资产的当前价格 K代表期权的执行价格 PV(K)代表执行价格K的现值,可以通过贴现公式PV(K)=K×e^{-rT}计算,其中e是自然对...
这个公式表明,在无套利条件下,看涨期权的价格加上执行价格的现值等于看跌期权的价格加上标的资产的当前价格。通过这个公式,投资者可以检查市场是否存在套利机会,从而做出更明智的投资决策。 常见问题 看涨期权与看跌期权平价定理在实际交易中如何应用? 在实际交易中,看涨期权与看跌期权平价定理主要用于检查市场是否存在套利...
看涨期权看跌期权平价定理公式 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 适用范围:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,...
📜 公式的表达非常直观:C + PV(X) = P + S。在这里,C代表欧式看涨期权的价格,P代表欧式看跌期权的价格,S是当前股票(或基础资产)的价格,而PV(X)则是执行价格X的现值,按无风险利率折现到当前价值。📖 看涨期权C是一种金融合约,赋予买方以指定执行价格买入股票的权利,但非义务。看跌期权P则赋予买方以指定...
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值;这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,...
期权平价公式: C+Ke^(-rT)=P+S,或C- P = S- Ke^(-rT), 假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K...
微观金融知识点讲解:看涨看跌期权平价公式,于2024年9月14日上线。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频就上西瓜视频。
看跌期权价格-看涨期权价格=执行价现值+现金分配现值-标的资产价格。 具体推导过程如下: 1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S。 2、公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。 3、符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-...
看跌期权平价公式是怎样的? [ P = C - S_0 + PV(K) ] 这个公式说明了看跌期权的理论价格与看涨期权的价格、标的资产的当前价格和行权价格的贴现价值之间的关系。在实际应用中,为了计算 ( PV(K) ),我们需要知道无风险利率以及期权到期前的时间。贴现可以使用连续复利公式计算: ...
Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格，行权价格是期权规定的行权价格，r是无风险利率，T是期权的剩余期限。