预期信用损失模型需要根据信用风险对资产损失的阶段进行判定,疫情爆发往往导致客户信用风险状况恶化,间接影响金融机构的资产结构和资产质量,从而导致相关资产在资产损失阶段中的分布比重发生变化;疫情对宏观经济的影响也会反映在宏观经济预测这一重要前瞻性风险参数中;同时,因为新准则要求设置多情景减值计量,疫情影响下悲观情景...
预期信用损失模型需要根据信用风险对资产损失的阶段进行判定,疫情爆发往往导致客户信用风险状况恶化,间接影响金融机构的资产结构和资产质量,从而导致相关资产在资产损失阶段中的分布比重发生变化;疫情对宏观经济的影响也会反映在宏观经济预测这一重要前瞻性风险参数中;同时,因为新准则要求设置多情景减值计量,疫情影响下悲观情景...
预期信用损失模型需要根据信用风险对资产损失的阶段进行判定,疫情爆发往往导致客户信用风险状况恶化,间接影响金融机构的资产结构和资产质量,从而导致相关资产在资产损失阶段中的分布比重发生变化;疫情对宏观经济的影响也会反映在宏观经济预测这一重要前瞻性风险参数中;同时,因为新准则要求设置多情景减值计量,疫情影响下悲观情景...
预期信用损失模型需要根据信用风险对资产损失的阶段进行判定,疫情爆发往往导致客户信用风险状况恶化,间接影响金融机构的资产结构和资产质量,从而导致相关资产在资产损失阶段中的分布比重发生变化;疫情对宏观经济的影响也会反映在宏观经济预测这一重要前瞻性风险参数中;同时,因为新准则要求设置多情景减值计量,疫情影响下悲观情景...
方法二:监管公式法,适用于没有充足历史数据的业务,该方法根据巴塞尔委员会提出的调整的监管公式法(Modified Supervisory Formula Approach,MSFA),通过当前一年期违约概率估计多年期的累积PD。再使用累积PD,计算出边际PD。 (四)前瞻性调整 根据新准则要求,预期信用损失模型在计算违约概率时应采用当前时点违约概率(PIT-PD...