对此,可以在均值-方差模型的基础上引进VAR约束,建立基于VAR约束下的组合优化模型。 2.VAR约束下的组合优化模型——均值-VAR模型 均值-VAR模型,指的是在均值-方差模型的基础上,即寻找在给定的收益约束下,使组合的VAR最小的投资组合。模型内容为: (1)当组合的收益服从正态分布时,均值-VAR有效集是均值-方差有效集...
基于均值——VAR的投资组合模型投资分祈 基于均值VAR的投资组台模型 一王菁菁华南理工大学 [摘要】本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括,利用均值一VAR模型将VAR约束引入Markowitz投 资组合理论中,使用VAR代替收益率方差来度量风险,建立基于VAR约束下的投资组合模型. [关键词】VAEMarkowitz投资组合 一 Mar...
26 Journal of Hubei University of Technology 〔文章编号J1003-4684 (2011) 05-0093-03 风险证券投资组合均值-VaR模型分析李子强,杨策平,沈立晓(湖北工业大学理学院,湖北武汉430068)【摘要JVar (Value at Risk,译为风险价值)是一种利用统计思想对市场风险进行估值的方法.通常的模型和方法要对收益的整个分布建模,...
建立了基于均值一VaR风险控制的多周期最优投资组合决策模型.应用遗传算法对模型进行了求解,对求解结果进行了比较分析,并结合单周期的情形进行了比较分析,结果表明基于均值一VaR风险控制的多周期最优投资组合决策模型相对于单周期最优投资组合决策模型有明显的改进效果.关键词:多周期;均值一VaR;风险控制;投资组合;遗传...
机会约束和无风险贷款下的均值-VaR投资组合模型 维普资讯 http://www.cqvip.com
基于均值VAR的投资组合模型 机会约束规划 基于多目标规划的机会约束DEA模型及应用 基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化 基于数据驱动替代模型的机会约束最优潮流方法及应用 基于均值VaR的投资组合最优化 【word】 风险证券投资组合均值——VaR模型分析 含大规模间歇式电源的模糊机会约束机组组合研究 基于时间满意...
基于均值-VaR的多周期最优投资组合决策模型
财政金融-机会约束下的均值VAR投资组合模型研究 星级: 7页 基于机会约束的均值——VaR投资组合模型再研究 星级: 8页 机会约束下不允许无风险借入的均值VaR投资组合模型的再研究 星级: 4页 基于机会约束的均值-VaR投资组合模型研究 星级: 5页 基于机会约束的均值——VaR投资组合模型再研究 星级: 7页 网站...
机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型