给出了在风险证券的预期回报率服从正态分布下的均值-CVaR模型及最小均值-CVaR风险资产组合有解的条件,并在该条件满足下的最小均值-CVaR组合的投资比例向量和最小值。 标签:均值-CVaR模型;金融资产;正态分布 一、引言 风险价值(Value at Risk,简称VaR),是一种风险管理与控制的新工具,是指在正常的市场条件下和给定的
多期投资组合选择的均值-CVaR模型 维普资讯 http://www.cqvip.com
均值一CVaR投资组合模型的改进及实证研究 董 南 (广州大学数学与信息科学学院,广东广州51{)006) 摘 要:投资组合理论是现代经济分析的基础.本文在已有的均值一CVaR投资组合模型的基础上,考虑 到投资组合理论的目标是既定风险下收益率的最大化,从预测股票价格和收益率的角度进行投资组合模型的 ...
摘要:CVaR是指损失超过VaR的条件均值,反映了损失超过VaR时可能遭受的平均损失水平, 它克服了VaR的非一致性、非凸性等不足.本文基于CVaR风险计量技术,分析了风险证券的投资收益 率在服从正态分布下的风险资产组合均值-CVaR模型,给出了该风险资产组合有解的条件,以及在该 ...
帽嚣融径:商·多期投资组合选择的均值-CVaR模型为越熄{中山大学龄商学院金融系510275) 摘.:为T克服静晶CV.且模型的不足,且试图为串串且极责组合的最优配置且权衡期望财富*,4.~凤陆提供更贴近现靠的幸章,主中提出了f期的均值模型.1t始出.~旨帝仲命布和卢傲帚仲分事情形下模型的转化和椎导。关提调:...
优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型
基于均值-CVaR模型的企业年金资产配置
翻译:均值-方差-偏度熵模型的度量:多目标投资组合方法 均值_方差组合模型的鲁棒投资优化 统计学与应用论文: 不允许卖空的含参数均值-方差投资组合模型 基于多元t分布和均值-方差模型 的投资组合风险分析 运筹与模糊学论文: 均值-CVaR模型在资产配置中的应用研究--基于A股市场的分析 相关搜索 均值方差模型 均值不等式...
摘要:基于均值一CVaR模型,根据《企业年金试行办法》中对企业年金基金投资方面的规 定,以货币市场工具,中长期国债和金融债,可转债及股票4类投资工具为约束条件,构建了企 业年金基金投资的资产配置模型;根据我国金融市场和企业年金基金的具体情况,计算出不同
CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解 第1页下一页 下载原格式 pdf 文档(共 12 页) 微信支付宝 付费下载