在B-S 期权定价模型中,假设标的股票价格收益率服从( )。A.对数正态分布B.正态分布C.均匀分布D.卡方分布的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习
在BSM 期权定价模型中,假设标的股票价格收益率服从( )。 A、 对数正态分布 B、正态分布 C、均匀分布 D、卡方分布 点击查看答案进入小程序搜题 你可能喜欢 省人民政府渔业行政主管部门应当根据国家渔港布局规划及本省经济和社会发展的需要,会同省()环保等部门和有关市、县人民政府,编制全省渔港布局规划,报省人民...
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设包括 ( )。 A. 在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 B. 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C. 看涨期权可以在到期日之前执行 D. 所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机波动 ...
布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设( )A.期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B.股票或期权的买卖没有交易成本C.短期的无风险利率是已知的,并且在期权
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( )。 A. 在期权寿命期内,标的股票按固定股利支付率发放股利 B. 允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 C. 看涨期权只能在到期日执行 D. 任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 ...
下列关于Black-Scholes期权定价模型,错误的是( )A.在市场无套利的前提下,无风险资产不能获得比无风险收益率更高的收益B.市场借贷利率存在差异,利率不为常数C.Black-Scholes期权定价公式假设标的资产无红利D.股票价格遵循几何布朗运动搜索 题目 下列关于Black-Scholes期权定价模型,错误的是( ) A.在市场无套利的前提...
二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。 A. 在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放,也不做其他分配 B. 所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走 C. 投
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C.看涨期权可以在到期日之前执行D.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( )。A.在期权寿命期内,标的股票按固定股利支付率发放股利B.允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金C.看涨期权
此时无风险利率为5%，波动率为20%，根据布莱克-斯科尔斯模型假设条件，该看涨期权的价格约为4.1美元。