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百度试题 结果1 题目在期权定价理论中,根据B-S模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A. 期权的执行价格 B. 期权期限 C. 股票价格波动率 D. 无风险利率 E. 现金股利 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
期权定价的B—S模型和二叉树模型的运用一个有效期9个月、执行价格85元的股票期权,股票现行市价80元,在有效期内,股票价格每3个月上涨或下跌一次,幅度为20%,股票价格波
但在B-S 模型中,当前时点的标的资产价格上涨和下跌方向的不确定性完全相同,这等同于标的资产服从对数正态分布。 平值认购期权和相同行权价格的平值认沽期权,由于标的资产的价格以当前价格为中心上涨或下跌的概率相同,所以决定两种期权时间价值的不确定性相同,即平值认购期权和平值认沽期权的时间价值相同。平值期权和虚...
我向来最鄙视的b-s模型对期权定价的核心基于所谓"波动率",而没半点参考市盈率和市净率,所以在熊市不时能够猎到市净率0.3的东西能有2年以上,10+倍杠杆,溢价<30%的看涨期权。 我对默顿父(社会学大师)子(bs元凶之一)的评价就像桓范对曹真曹爽父子的评价"曹子丹好人 生卿五六头肉"...
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期权定价理论的经典模型是B-S公式。其基本原理是,假设股价服从几何布朗运动,通过动态调整股票头寸和现金头寸,可以复制出和期权一模一样的收益。这里包含了一些前提,股票的波动率为常数,可以随意做空,交易时间和股价连续变动,没有交易成本,借款和存款的利息都是无风险利率等。基于此,给出了期权的定价公式: ...
2 理论模型的建立 2.1 B-S期权定价模型 20世纪70年代,布莱克和斯科尔斯提出了B-S期权定价模型.该模型指出,未来的预测只能与股价的当前值,也就是现值有关,和过去的历史与其演变方式是不相关的.根据模型,可以看出,期权价格的如何决定很复杂,比如,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权的...
布莱克——斯科尔斯期权定价模型是2019年注册会计师《财务成本管理》高频考点:金融期权价值评估中很重要的期权定价模型! 【考频分析】:★★★ 【复习程度】:掌握期权的价值影响因素、估值原理、定价模型 【知识点解析】 所以布莱克——斯科尔斯期权定价模型在注会考试中是重要的,是考生需要掌握的知识点,不可以随意舍弃...
B-S期权定价模型在企业价值评估中的运用分析——以处于财务困境的企业为例