解析 :D 正确答案:D 本题解析: 在99%青信水平,VaR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确结果一 题目 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门() A. 预期在未来的1年中有...
在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜Var为500万美元,则该外汇交易部门( ) A. 预期在未来1年中有99天至少损失500万美元 B. 预期
在99%旳置信水平下,商业银行旳外汇交易部门计算出旳隔夜Var为500万美元,则该外汇交易部门( ) A. 预期在将来1年中有99天至少损失500万美元 B. 预期
假设某商业银行资金交易部门当前在99%置信水平下,每日vaR为300万元,则以下表述正确是( )。 A. 该组合在一天中损失有99%可能性不会超出100万元 B. 该组合在一天中有99%可能性其损失不会超出300万元 C. 该组合当前市场价值为297万元 D. 该组合当前损失价值为3万元 ...
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是( )。 A. 该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2%,1200万元债权在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为(??)。 A. 2% B. 0.02% C. 1% D. 0.2% 相关知识点: ...
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合( )。 A. 在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B. 在
如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的日VaR值为100晚安万元,这意味着,平均看来,在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有( )天。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 解析:VaR是指在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券...
在持有期1天、置信水平99%的情况下,若计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天内的损失有99%的可能性()1万美元。A.三项都有可能B.等于C.不会超过D
【答案】:A 该银行预期在未来100天内有1天[(1-99%)×100]至少损失500万美元。