假设我们采用1000天数据对VaR进行回顾检验,VaR所采用的置信水平为99%,在1000天数据中我们观察到15个例外,在5%置信水平下我们应做出怎么的判断,利用Kupiec’s 双向检验?(自由度为1的卡方分布的95%的分位数为3.84) A.拒绝B.接受C.不拒绝也不接受D.无法判断 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
接下来是5%,表示字符"%",紧跟着的是%E7%BD%AE,表示汉字"位",后面是"%E4%BF%A1%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E",前面的字符表示"信水平",最后一个字符是"%E6%A3%80%E9%AA%8C%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%A6%82%E", 表示"检查结果如何",...
1620.810.936510090(3)在5%的显著性水平下,自由度为1028的临界值为t0.02582.306,故0和1的95%的置信区间分别为:
D.有5%的把握保证1年内投资的损失不会小于95%相关知识点: 试题来源: 解析 A 【西西老师解析】本题考查风险价值。风险价值(VaR)又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。某投资组合的持有期为1年,在置信水平95...
在置信水平α%的选择上,该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望能够得到把握较大的预测结果,也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。选项D符合题意。...
【答案】:D 某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在12个月中的损失有95%的可能性不会超过5%。
预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。根据题意,在95%的置信水平下,某投资组合的VaR值在概率分布图中-10%分位的位置,这意味着有95%的把握保证投资的损失不会大于10%,则该投资组合的预期损失为-10%左侧区域内所有损失的期望值。故本题选B选项。
答案解析:某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。相关推荐 1某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%该基金在12个月中...
某投资组合在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为0.8%,则表明该资产组合在1年中的损失有( )的可能性( )0.8%。 A. 5%;不会超过 B
一个关于ABC银行的10-Q报告称ABC银行的每月VaR在95%置信水平下为1000万美元。下列哪一项是关于这份报告最恰当的解释? A、如果我们收集ABC银行100个月的损益数据,那么我们总是看到有大约5个月的损失会超过1000万美元。 B、该银行有95%概率在一个月内的损失值低于1000万美元