解析 :D 正确答案:D 本题解析: 在99%青信水平,VaR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确结果一 题目 在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门() A. 预期在未来的1年中有...
在99%旳置信水平下,商业银行旳外汇交易部门计算出旳隔夜Var为500万美元,则该外汇交易部门( ) A. 预期在将来1年中有99天至少损失500万美元 B. 预期
假设某商业银行资金交易部门当前在99%置信水平下,每日vaR为300万元,则以下表述正确是( )。 A. 该组合在一天中损失有99%可能性不会超出100万元 B. 该组合在一天中有99%可能性其损失不会超出300万元 C. 该组合当前市场价值为297万元 D. 该组合当前损失价值为3万元 ...
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是( )。 A. 该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在99%的置信水平下,1年VaR为200万元,即有99%的可能,损失不会超过200万,有1%的可能,损失会超过200万。那么银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为1%×2%=0.02%。反...
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合( )。 A. 在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B. 在
在持有期1天、置信水平99%的情况下,若计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天内的损失有99%的可能性()1万美元。A.三项都有可能B.等于C.不会超过D
如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的日VaR值为100晚安万元,这意味着,平均看来,在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有( )天。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 解析:VaR是指在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券...
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银 行的资产组合( )o A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
【答案】：A 该银行预期在未来100天内有1天[(1-99％)×100]至少损失500万美元。