95%的置信水平意味着在进行抽样和估计的过程中,大约有95%的把握得到的置信区间会包含真实参数的值。所以,在本题中,给定的置信区间是20~40克。这意味着在95%置信水平下,可以相信本批次产品的平均重量落在这个区间内。每次抽样结果都是独立的,无法保证一定有95次包含真值。置信区间的含义并不是说明有一定的概率区间...
95%的置信水平下的允许误差=Z(0.05/2)× 样本均值的抽样标准差=1.959963985*0.79057=1.5495 (3)、 总体均值95%置信区间的下限=样本均值-允许误差=25-1.5495=23.4505 总体均值95%置信区间的上限=样本均值+允许误差=25+1.5495=26.5495 2 (1)、抽样分布的均值就是总体均值,也就是20;样本均值的抽样标准差=16/sqrt...
⑵在95 %的置信水平下,求边际误差。x t X ,由于是大样本抽样, 因此样本均值服从正态分布, 因此概率度t=z 2因此,x t x z 2 x Zo.o25 x =1.96 X 2.143=4.2⑶如果样本均值为120元,求总体均值 的95%的置信区间。置信区间为:x ,x = 120 4.2,120 4.2 = (115.8, 124.2)7.4从总体中抽取一个 n=...
置信区间 = 样本均值 ± (标准差 / √样本大小) × Z值 其中,Z值对应于95%置信水平下的Z统计量,为1.96(可以通过查表或使用统计软件获得)。 置信区间 = 120 ± (15 / √100) × 1.96 置信区间 = 120 ± (15 / 10) × 1.96 置信区间 = 120 ± 2.94 因此,置信区间为117.06mmHg到122.94mmHg。反馈...
⑵在95%的置信水平下,求边际误差。x,由于是大样本抽样, 因此样本均值服从正态分布, 因此概率度t=Z 2因此,x t xz 丿 2x Z0.025
D.有5%的把握保证1年内投资的损失不会小于95%相关知识点: 试题来源: 解析 A 【西西老师解析】本题考查风险价值。风险价值(VaR)又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。某投资组合的持有期为1年,在置信水平95...
在VAR模型中,不仅要确定置信水平,还要定期进行返回测试以检验其有效性。对于一个日回报率的VAR模型,在95%的置信水平下,需要进行返回测试的频率是( ) A. 50个交易日一次 B. 20个交易日一次 C. 100个交易日一次 D. 10个交易日一次 相关知识点:
预期损失(ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。根据题意,在95%的置信水平下,某投资组合的VaR值在概率分布图中-10%分位的位置,这意味着有95%的把握保证投资的损失不会大于10%,则该投资组合的预期损失为-10%左侧区域内所有损失的期望值。故本题选B选项。
在95%的置信水平下,以0.03的估计误差构造总体比例的置信区间时,应抽取的样本量为( )A.900B.1000C.1100D.1068
在95%的置信水平下,以0.03的边际误差构造总体比率的置信区间时,应抽取的样本容量为( )A.900B.1000C.1100D.1068