相关系数矩阵是一种矩阵,它用于表示两个变量之间的关系。每个变量对应一行和一列,矩阵中的每个元素代表两个变量之间的相关系数。协方差矩阵是一种矩阵,它将两个变量之间的关系表示为变量方差与变量之间的协方差之和。 两者之间的关系体现在概率公式上:协方差矩阵是由相关系数矩阵乘以变量标准差的平方而得到的。因此,...
协方差矩阵则比相关系数矩阵更接近真实数据,它描述的是一组 n 个变量之间协方差的联系关系。它的特点是矩阵的大小与变量的个数成正比,每一行每一列代表一个变量,并且可以提供一组数据集里面变量之间的协方差,它将变量的关系描述得更加准确,对比相关系数矩阵来说更有分析意义。 由上述介绍可知,相关系数矩阵和协方差...
相关系数矩阵也是一个对称矩阵,它的对角线上的元素是每个变量与自身的相关系数,而非对角线上的元素是对应变量之间的相关系数。 协方差矩阵和相关系数矩阵之间有一个重要的关系,就是相关系数矩阵是通过将协方差矩阵的每个元素除以对应的标准差得到的。 假设协方差矩阵为C,标准差向量为σ,那么相关系数矩阵可以表示为: ...