六、协方差和相关系数(86页),期望(80页)和方差(84页)的性质(公式)例:已知随机向量(X,Y)的协差矩阵V为计算随机向量(X+Y, X-Y)的协差矩阵
定理 设\Gamma_{n} 是平稳序列 \left\{X_{t}\right\} 的n阶自协方差矩阵, \gamma_{0}>0 (如果等于0就以概率1为常数时间序列了),则有以下两个结论: 如果平稳序列谱密度存在,则对于n≥1,自协方差矩阵正定 如果自协方差函数趋于0,则对于n≥1,自协方差矩阵正定 从结论1可以看出,AR(p)模型存在谱密度...
【解析】这个主要还是要先求出系数的方差协方差矩阵。具体做法。独立变量矩阵X=【1x2】,e是残差向量。所以系数的方差协方差矩阵 A=σ∼2^x (X'X)^(-1)σ∼2 是扰动项的方差的不偏推定值 =e^Ie/(n-2) ;这样就可以算出来A假设A=a1a2a3 a4b1,b2的方差分别是对角线的成分。也就是Var(b1)=a;...