你好 根据协方差矩阵的定义：c[i][j]=E[ X[i] - EX[i] ][ X[j] - EX[j] ]，由于这里只有两个随机变量，因此：cov(X, Y) = cov(Y, X) = -1。方差var X = cov(X, X)=c[1][1]=1，var Y = cov(Y, Y)=c[2][2]=9 祝学习愉快~
亲亲~根据提供的协方差阵D1L，可以解读各个量的意义如下：第一行：(-1, 4, 1)第一个元素：表示第一个变量与自身的方差，即自身的变异程度。第二个元素：表示第一个变量与第二个变量之间的协方差，即两个变量之间的线性关系程度和方向。第三个元素：表示第一个变量与第三个变量之间的协方差，即...
线性代数是人工智能、机器学习、数据科学的核心数学基础。 纯理论的线性代数太抽象,难以应用,可能会让人感觉浪费时间。然而,不理解数学原理做数据科学和人工智能只能蜻蜓点水。本课程旨在建立两者之间的桥梁。 零基础(高中数学基础)开始学习线性代数,用简单明了的python代码帮你理解线性代数在机器学习、数据科学应用中最...
-1 9由协方差矩阵的定义可知,Cov(x,y)=-1,D(x1)=1,D(x2)=9,则.我想问问这道题是如何知道Cov(x,y)=-1的,麻烦说一说, 扫码下载作业帮搜索答疑一搜即得 答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 百度打字格式会偏掉你的协方差矩阵是 1 -1-1 9对吧.根据协方差矩阵的定义啊.设有n个随机变量,x1...
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55.第1节_第34讲 矩,协方差矩阵,多元正态分布的性质(,P55)是浙江大学一周讲完的【概率论与数理统计】整整89集,零基础入门,手把手教学(数据分析师概率论与数理统计必备基础)的第55集视频,该合集共计89集,视频收藏或关注UP主,及时了解更多相关视频内容。
微积分与概率论 微积分与概率论 多维随机变量之间的协方差矩阵运算公式 , 2022-07-20 09:44,,
乘着1/(n-1)得到无偏估计量。
金融建模 06 | 通过Excel构建资产之间的协方差矩阵(Variance-Covariance Matrix)以苹果、微软、阿里巴巴、特斯拉、伯克希尔哈撒韦 24:05 金融建模 07 | 如何计算并通过Excel构建最小方差组合(GMVP:Global Minimum Variance Portfolio) 32:46 金融建模 08 | 样本协方差矩阵(Sample Var-Cor Matrix)的四种替代方案 43...
有关协方差及协方差矩阵公式的问题 众所周知,协方差公式为E{(X1-E[X1])(X2-E[X2])},但在其估计值或者说协方差矩阵里为什么用的是n-1分之一,不是n