一个一般的动态面板模型如下: yit=β0+ρi,t−1yi,t−1+β1xi,t+ui+εi,t 先作一阶差分消去个体效应 , Δyi,t=ρΔyi,t−1+Δβ1xit+Δεit 其中,Δyi,t−1=yi,t−1−yi,t−2,Δεi,t=εi,t−εi,t−1,由于εi,t−1是yi,t−1的扰动项,故两者相关,因此,...
总之，动态面板模型中内生性处理的关键在于IV的选择和相关检验，要在统计效率与IV质量之间找到平衡，并确保模型理论支持被解释变量的动态关系。使用diff/sys-GMM时，要明确其针对的是特定内生性问题，而不是所有类型的内生性。
件为样本建立动态面板数据模型,实证分析了12个主要国家和地区被诉反倾销的 贸易破坏效应和贸易转移 效应,通过SYS—GMM估计进行回归估计得到稳健性结果.实证结果表明,反倾销 措施对贸易额和出1:2市 场份额的影响远大于关税措施的影响,成为多数国家限制进口,保护本国国内产业 ...
首先,大家需要明确的一点是,只要你的模型只要是建立在一定的理论基础之上的,变量都是中规中矩的,你的动态面板GMM是一定可以通过sargan检验的,没通过只是你没有设置好模型而已,所以大家一定要有耐心,坚信模型最终可以弄好,一定要有这样的毅力。 其次,大部分解释变量应该都是内生的,所以你最好把除了年度虚拟变量的其...
反倾销被诉贸易效应的实证分析与比较——基于1998-2008年动态面板数据模型的SYS-GMM估计
文章基于中国34家上市商业银行2010-2019年的非平衡面板数据,采用动态面板SYS-GMM回归模型,实证研究了商业银行非利息收入业务与风险承担水平之间的关系.实证结果认为,商业银行非利息收入的增加会显著提高银行业整体风险水平.根据样本银行的类型进行分组回归发现,国有大型商业银行由于拥有雄厚的资金实力和丰富的风险管理经验,其...
我国市场化进程中的工资形成机制——基于动态面板数据Sys-GMM方法的实证