一个一般的动态面板模型如下: yit=β0+ρi,t−1yi,t−1+β1xi,t+ui+εi,t 先作一阶差分消去个体效应 , Δyi,t=ρΔyi,t−1+Δβ1xit+Δεit 其中,Δyi,t−1=yi,t−1−yi,t−2,Δεi,t=εi,t−εi,t−1,由于εi,t−1是yi,t−1的扰动项,故两者相关,因此,...
sysgmm,即系统广义矩估计(System Generalized Method of Moments),是一种用于估计动态面板数据模型的统计方法。与传统的静态面板数据模型相比,动态面板数据模型包含被解释变量的滞后项,从而能够捕捉数据的动态特征。sysgmm方法通过构建一组矩条件来估计模型的参数,尤其适用于处理存在异方差和序列相关性的面板数据。 2. 在...
它基于差分广义矩估计(DIF-GMM)发展而来,结合了差分方程和水平方程,并增加了一组滞后的差分变量作为水平方程相应的工具变量,以更全面地考虑模型的内生性和自相关性。 系统GMM估计方法的选择需要满足一定的假设条件。首先,需要假设模型中的解释变量和误差项无关,以确保工具变量的有效性。其次,需要假设模型中的误差项...
面板数据模型最常用的估计方法是固定效应模型和随机效应模型,当解释变量具有内生性时,这两种模型均不能保证得出无偏的参数估计,此时,工具变量法是更为合适的估计方法。本文的实证模型中由于出现了滞后被解释变量,模型的内生性问题不可避免地出现了。为了得出实证方程(1)无偏估计值,选择合适的工具变量是十分必要的。对...
1、DIF-GMM和 SYS-GMM(System GMM)面板数据模型最常用的估计方法是固定效应模型和随机效应模型,当解释变量具有内生性时,这两种模型均不能保证得出无偏的参数估计,此时,工具变量法是更为合适的估计方法。本文的实证模型中由于出现了滞后被解释变量,模型的内生性问题不可避免地出现了。为了得出实证方程(1)无偏估计值...
动态面板模型中，个体行为的当前状态受其过去行为影响，如GDP增长与前一年的增长相关。模型中，若滞后项作为解释变量，即构成动态面板数据模型，它天然存在内生性问题，源于被解释变量滞后项引起的内生性。动态面板中的FE估计可能产生不一致结果，尤其当模型中包含如下的滞后项形式：[公式] 和 [公式]。FE...
基于面源数据,构建SYS-GMM 模型,对家庭农场的农业保险需求的影响因素进行系统分析,得到以下主要结论: (1)核心解释变量中,保险理赔(X1)、农业补贴(X2)显著正向影响家庭农场农业保险需求,且保险理赔的系数>农业补贴的系数,说明保险理赔对家庭农场农业保险需求影响程度大于农业补贴。控制变量中,农场主性别(Z1)、受教育...
摘要：基于面板数据构建SYS-GMM 模型、分位数回归模型，系统分析了家庭农场对农业保险需求的影响因素，结果显示：（1）核心解释变量中，保险理赔（X 1）、农业补贴（X 2）显著正向影响家庭农场农业保险需求，且保险理赔的系数>农业补贴的系数，说明保险理赔对家庭农场农业保险需求影响程度大于农业补贴。控制变量中，农场...
绿色全要素生产率提升与物流业技术创新——基于SYS-GMM方法的实证检验
(一)经济增长模型 为了考察假设检验结果的稳健性,我们采用在控制因变量和基本控制变量的基础上,逐步添加控制变量,能发现模型1至模型5的AB检验一阶自相关显著出现,而二阶自相关则并没有出现,同时Hansen检验结果不显著,即AB检验与Hansen检验均...