量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。对冲即利用配对交易寻找套利空间，无视熊牛市，市场涨跌均可获利，从而规避系统性风险。基本概念 在《量化投资—策略与...
量化投资不是一种金融产品品类,而是一种投资交易策略。“量化投资策略”是利用统计学、数学、信息技术、人工智能等方法取代人工作出决策,通过模型完成股票交易来构建投资组合。利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。一般情况下,市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。广义上可以认为,凡...
量化投资，简单来说，就是利用数学模型和计算机算法来进行投资决策的一种投资方法。它就像一位冷静的分析师，通过大量的历史和实时数据，以及市场规律，来预测未来的走势。量化投资的核心在于通过建立和分析模型来发现市场规律和趋势，以实现投资目标。量化投资的过程可以概括为以下几个步骤：数据收集与处理：量化投资的第...
量化投资是一种基于计算机算法进行投资决策的策略，它通过对大量历史数据的分析和模型建立，以发现规律和趋势，进而制定投资决策。常见的量化投资策略包括股票择时、风险对冲、套利等。量化投资通常使用大量数据和数学模型，以期在市场中获得更高的收益率。一、量化投资的起源 量化投资的历史可以追溯到20世纪初期的美国。当...
01 什么是量化投资和量化投资策略? 量化投资是指利用计算机对海量数据进行分析,并建立一定的模型,发出买卖指令,来获取稳定收益、实施投资理念、实现投资策略的交易方式。广义的量化投资是指在整个投资环节中的某些环节中使用了量化投资的方法,就可以归类为量化投资的范畴。
什么是量化投资? 量化投资简单理解就是用数学模型来指导投资。 更细致的讲,量化投资就是用数学模型来预测股票或者其他证券(如期货、期权、一对股票的价差等)未来价格的涨跌,然后基于这些预测构建一个最优的投资组合,之后利用程序化交易系统高效地进行动态调仓,最后利用量化模型进行业绩归因分析,找出薄弱环节持续迭代整个...
量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交易上的程序化，它是一种系统化的投资方法论。当然，除了量化投资...
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。国外市场 首先，从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，2018年全球排名前六位...
量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。 1.纪律性:严格执行投资策略,不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差。 2.系统性:量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型包括大类资产配置...