实话实说,利用对冲获取的利润并不高,量化的好处在于,它是一种数据化模型,因此在操作过程中能够有效地排除人的主观和非理性因素,确保纪律性的严谨,使投资风险处于可控范围之内。 总结而言,量化对冲基金是一种稳健型的投资策略,不过正如巴菲特所说的“保本是第一原则,先保本,...
•对冲基金(Hedge Funds) •资产管理公司(Asset Managers) • 银行(Banks) 来自微信公众号《Quant集中营》 活跃管理与被动管理的区别 1. 活跃管理(Active Managers):包括HFTs、自营交易公司和对冲基金,目标是创造超额收益(alpha)。文化竞争激烈,工作时间较长,薪酬结构中奖金与表现直接挂钩。 2. 被动管理(Passive...
深厚的技术积累意味着更高的壁垒,我们也认为这才是对冲基金能长期可持续发展的唯一途径。 Q3. 作为程序员加入一家量化公司,您在工作之后面临最大的挑战是什么? 最大的挑战是很多知识需要不断地更新迭代。公司处在一个高速发展的阶段,研究员们经常冒出许多奇思妙想,每当有新的想法,他们通常希望能快速地用实验来验...
量化对冲基金是一种集合投资工具，它使用量化分析来选择证券。这意味着该基金依靠研究以及数学和统计模型来预测投资的表现。虽然对冲基金的投资仅供合格投资者使用，但任何人都可以与财务顾问合作建立投资组合并实现他们的资金目标。了解对冲基金 在深入研究量化基金的运作方式之前，重要的是对对冲基金以及它们与其他投资工具...
量化对冲(追求绝对收益)型产品在这个阶段脱颖而出! 最新季报数据显示,已经有不少机构投资者开始积极布局这类产品,“门槛低、运作透明、每日开放”的公募绝对收益类基金成为当下投资者们的偏好,或许是满足了投资者对“力争正收益、较低风险、较低波动”的理财需求。
2️⃣ 传统AI量化策略基金: AQR (US) 管理着1750亿美元,提供量化驱动的投资工具。 Bridgewater Associates (US) 世界上最大的对冲基金,管理着150亿美元。 D.E Shaw (US) 成立于1988年,管理着约400亿美元。 Renaissance Technologies (US) 成立于1982年,Medallion基金20年年化收益率超35%。
本文解释了量化对冲基金的概念与分类,然后深入探讨了五种量化策略:股票统计套利、股票市场中性策略、管理期货(CTA)、量化宏观和另类风险溢价。每种策略都详述了操作方式、信号分类,在不同市场的表现及其操作案例,以及策略风险回报关系情况。 什么是量化对冲基金?
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。像闻名天下的索罗斯“量子基金”就属于相当纯粹的量化对冲基金,1992年干翻英镑、1997年狙击泰铢,各国闻之丧胆。所谓“量化”,是指通过借助统计学、数学,运用 计算机 从海量历史数据中寻找曾经发生的“大概率”事件,
另一方面，持有期的设置有助于基金的规模稳定，从而让量化对冲基金更专业地去运作，积小胜为大胜。此外，这里也要解释一下景顺长城量化对冲策略三个月定开基金的开放期设置。该基金是每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日。特别需要提醒的是，每个开放期的第一天，是当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的...