1、产配置状况。 对冲基金分类基于“风格”,对冲基金并非单纯的“对冲”策略, 9 种主要的对冲基金策略是:股票市场中性、可转换套利、固定收益套利、不良证券、并购套利、对冲股票、全球宏观、新兴市场和母基金(FOF)。 业内通常将不良证券、并购套利统称为事件驱动策略;将股票市场中性、可转换套利、固定收益套利统称为...
在量化投资的迅速发展中,Python 语言因其高效的数据处理能力和丰富的机器学习库而被广泛使用。然而,在某次实战中,我在使用Python构建量化基金策略时,遭遇了意想不到的问题。以下是我对问题的整理过程。 ## 问题背景 在一次量化交易的实战中,我负责构建一个基于回归分析的策略,涉及到股票价格的预测。需求是通过历史...