比如2014年12月以沪深300为代表的蓝筹股暴涨,导致很多对冲股票组合落后于沪深300指数,最终产生了回撤。遇到这种极端情况,应对方式是:1.坚持持有,等待市场回归均衡,毕竟量化对冲策略一般来讲是长期有效的。 2.一般这个时候,期货与现货价格均会出现大幅度的偏离,基差套利就会大有可为,依然可以获利或减少损失。 3.现在已...
华泰柏瑞量化对冲(002804 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2025-04-02) 1.22810.01% 近1月:0.68% 近1年:-1.43% 累计净值 1.2281 近3月:-0.39% 近3年:-1.61% 近6月:0.78% 成立来:22.81% 类型:混合型-绝对收益| 中高风险规模:0.18亿元(2024-12-31)基金经理:田汉卿等 ...
下图展示了三种情况下市场中性策略的盈利情况:第一种,多头组合上涨8%,空头组合上涨5%(做空即亏损5%),则对冲产品上涨3%;第二种,多头组合下跌4%,空头组合下跌6%(做空即盈利6%),则对冲产品上涨2%;第三种,多头组合盈利2%,空头组合下跌2%(做空即盈利2%),则对冲产品上涨4%。 在市场上销售的市场中性产品中,多头组合一...
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量化对冲公募基金并不是近期才出现的新基金品种。早在2013至2014年期间，市场上就发行了首批量化对冲公募基金。量化对冲公募基金从诞生一开始就获得了“绝对收益”的标签，这是因为这类公募基金采用的多空对冲策略可以简单理解为“指数增强多头+股指期货空头套保”，从海外成熟市场的历史经验来看理论上是可以获取绝对...
从本质上看，量化对冲是以绝对收益为投资目标，具备抗市场风险价值的一种投资方法。所以，资本市场行情波动越大，量化对冲的优势越明显。具体而言，量化对冲是在量化投资的基础上引入对冲机制，其中“量化”区别于传统的定性投资，是一种严格的、通过统计方法、数学模型等，利用计算机程序来选择投资资产的模式，而“对冲...
不少投资者易将“量化”和“对冲”混淆，实际上“对冲”并非量化机构的专属，主观机构也可以在产品中做对冲，以便对冲市场的系统性风险和行业自身贝塔。目前国内常用的对冲工具主要有：股指期货、期权、融券和收益互换等。“股票市场中性”指的是产品线，其底层为“做多一篮子股票，做空一篮子股票或者股指期货以实现和...
1.最优对冲方案原理:对冲负Beta,保留正Beta 最近几年市场对绝对收益类资管产品的需求在不断增加,尤其是随着银行理财资金的入市,股票类绝对收益策略再次受到市场追捧,2019年底量化对冲型公募基金再度开放审批,多家基金公司产品成为市场热点。2020年以来,在疫情、宏观经济不确定等冲击下,股票市场波动率高企、下跌风险较大...
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