ETF套利：ETF(Exchange Traded Fund)交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金。由于其有两个...
量化选股策略总的来说可以分为两类：第一类是基本面选股，第二类是市场行为选股。
十一种文华8量化日内交易入场模型的编写方式在针对不同的交易品种,需要细致地调整设置的参数,并采用与之相匹配的入场策略。 为了实现最佳的交易效果,艾云策略建议期货、恒指、外汇等交易员们应当充分结合自身丰富的交易经验,谨慎地选择适合的入场策略。这样的策略调整不仅有助于提升交易的精确性,还有助于降低潜在的风险。
人工智能交易策略是一种利用机器学习智能技术等技术,对市场数据进行分析和预测,从中获得投资机会的交易策略。 三、如何用水母量化交易软件配置量化交易策略 水母量化交易软件是一款专业的量化交易软件,它提供了一个可视化的策略配置界面,让用户可以非常方便地配置量化交易策略,除此之外,软件还配备了多种量化策略模型,用户可...
由于过程的模糊性，我建议我们首先看一看黑箱单腔模型，该模型有时有助于解决正在讨论的问题 /1/ 并且应用物质平衡方程。详细阐述以上公理之后，让我们假定平衡市场价格只在受到外力 D(t) 的影响时才改变，而外力的量和值将在与价格相同的维度上测量。赫兹量化还假定市场价格 P(t) 随时间 t 的变化，从指定外力...
量化区间突破策略是一种广泛应用于外汇市场、股票市场、期货市场等金融市场的交易策略。这种策略的核心思想是,当价格突破了前期的波动区间,即改变了原有的供需格局时,会形成交易信号。具体来说,这种策略通常用于捕捉市场从区间震荡转化为上升趋势或下降趋势的时机。
转换到期货市场的交易策略视角,因为期货策略交易品种数量的局限性,以及更加灵活的多空+T0规则,开放性的允许程序化交易接入的交易规则背景下,期货市场的量化交易模型更加偏向于交易执行层面的ALPHA的发掘获取。比如注重品种多样性组合搭配的策略,以及注重交易数据监控周期选择的策略,还有将两者进行结合的策略。坊间多数团队的...
量化交易有很多策略模型,但是要选择合适自己的才是最好的模型,毕竟每个人有每个人的想法和理解,尽量去选择最合适自己的。给大家简单讲几个常用的策略:多因子选股策略、日内回转策略以及网格策略等等,最后附上部分策略代码【QMT平台】供大家参考。 多因子选股策略 ...
1、套利策略 利用同一商品(或相似商品)在不同市场上的差价,进行低买高卖的交易行为。 量化投资中的套利策略,强调的是买入低估的同时卖出高估的。 即买入一个投资标的的同时,一定会卖空一个投资标的。 套利策略的最大优势是同时买入和卖空了相同或相似的标的, ...
这里有些常见的量化交易策略模型:1、趋势跟踪:利用股票的上升和下跌趋势实现盈利。例如简单移动平均线策略。2、量价策略:根据成交量变化来预测价格变化。利用股价和成交量之间的关系研制策略。3、金叉死叉:根据金叉和死叉信号来开仓或平仓。例如50日线和200日线交叉。4、支撑和阻力:根据历史高点和低点来判定当前价格的...