1.双均线策略:这是一种基于移动平均线的策略，旨在过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势通过...
1. ATR通道突破策略：这种策略使用平均真实波幅（ATR）来定义交易通道，当价格突破通道上轨时买入，当价...
量化交易是指使用数学模型、统计学方法和计算机算法来进行交易决策和执行的一种交易方式。本文将介绍期货市场中的量化交易模型与策略,并探讨其在市场中的应用和优势。 一、量化交易模型 量化交易模型是指基于数学和统计学原理,通过对市场数据和历史交易数据的分析,构建出用于决策的模型。这些模型能够通过对市场行情的判断...
4. 不断优化和调整：交易信号和策略模型不是一成不变的，交易者需要根据市场变化和实践经验不断优化和调整模型参数和策略逻辑。五、实践验证和调整:最后，实践验证和调整是构建个人化期货量化交易策略模型的重要一环。交易者需要在实际交易中进行验证和测试，并根据实践结果不断调整和优化模型参数和策略逻辑。在实践中...
周耀华期货量化交易模型策略 628037:07 珠海凡旭投资账户乐悠悠接受期货时间孟一采访 560920:03 专访第五届期货实盘大赛冠军林波 624726:16 孟德稳期货高手培训班实战期货交易技巧课程期货短线交易 696239:40 期货高手 669832:05 期货专访彭平先生 618631:08 期货专访实樵夫 720933:30 走出迷宫:每天主要精力放在"什么地方...
它借助科技手段对市场进行分析和预测,进而制定出具有高度准确性和可执行性的交易策略。期货交易是一种金融衍生品交易,它的风险和波动性较大,因此,利用量化交易策略来进行期货交易可以帮助投资者降低风险、提高交易效率,进而赚取更多的利润。 在期货交易中,利用数学模型进行量化交易策略的方法有很多种,下面将介绍其中几种...
策略逻辑条件: 阳包阴,阴包阳, 当下的K线包含前一根K线的全部价格,收在前一根K线的最高价之上,并且2根K线都在20均线之上就开多单,反之开空单。 止损:突破这2根K线最低价 止盈:根据2根K线最低价设置1比1.5止盈 量化策略源码: //定义变量 MA20:=MA(C,20); //做多策
一、策略简介 动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应,所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格,那么,资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。 同样的,如果某一资产价格过去的波动越大,那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大,也就是惯性效应。因此,基于这样的逻辑开发策略,称作:动...
首先针对 SVM择时策略回测,数据源、交易参数以及模型参数设定如下: 通过对数据归一化处理,我们将原本规模或者单位不同的特征量数据统一转换至 0 到 1的区间内,避免出现某一项特征量自身绝对数值过大而影响分类效果。降维处理后特征量的维数降低,但保留的维数已经能够覆盖原始数据 90%的方差特征。
3. CTA策略：商品交易顾问（CTA）策略，也称为管理期货策略，主要通过趋势跟踪、趋势反转、套利对冲等子...