《量化交易:算法、分析、数据、模型和优化》,作者:量化交易:算法、分析、数据、模型和优化Xin Guo,Tze Leung Lai,Howard S 著,出版社:高等教育出版社,ISBN:9787040515084。
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读《量化交易:算法、分析、数据、模型和优化》第四章 张伟 11 人赞同了该文章 本书第四章题为“电子交易中的计量经济学”,主要内容包括:电子交易和交易数据、高频数据建模、二次变差问题、多资产协变差问题、其他针对高频数据模型如ACD模型等。
本章包含以下几大部分:一是单个资产的最优执行问题;二是乘数价格影响模型;三是基于LOB数据的最优执行问题 ;四是投资组合的最优执行问题;五是最优配置问题。本章中诸多问题可归结为给定条件下的最优化问题求解,方法包括变分法(CoV)等。下面我将逐一展开。 一、单资产最优执行问题 这类问题的建模前提就是执行...
应用统计学丛书(共26册),这套丛书还有 《结构方程模型》《高维统计模型的估计理论与模型识别》《纵向数据分析方法与应用》《随机估计及VDR检验》《基于INLA的贝叶斯回归建模》等。 喜欢读"量化交易:算法、分析、数据、模型和优化"的人也喜欢 ··· 机器交易:利用算法赢得市场先机 金融市场中的统计模型和方法 8...
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量化交易能挣到钱吗? | 量化交易,又称量化投资或算法交易,是一种利用数学模型、统计学原理、计算机科学和信息技术来进行投资决策和执行交易的方式。这种交易方式旨在通过系统性和规则化的方法,分析海量的历史数据,发掘出潜在的市场趋势、套利机会或其他统计上的交易优势,并将这些策略转化为可执行的交易指令。