一个跳跃扩散过程(jump diffusion process)是一个包含了跳跃过程(jump process)和扩散过程(diffusion process)的随机过程(stochastic process)。此过程在物理、金融和计算机领域都有重要的应用,跳跃扩散模型对量化金融中的期权定价(option pricing)问题尤其重要。 1 跳跃扩散过程的定义 定义1.1 如果随机过程 Xt 满足 Xt=...
评估跳跃对市场价值影响的方法之一,就是使用跳跃—扩散模型。 这是两个随机过程的组合,其中一个过程是对序列的常规行为进行建模,另一个过程是对随机发生的跳跃进行建模。本文描述的工作流程,运用MATLAB®、Statistics and Machine Learning Toolbox™(数理统计和机器学习工具箱)以及 Signal Processing Toolbox™(信号...
为了对模型进行数值估算,我们将时间 t 这个连续变量进行离散化,每次跳跃的时间间隔为 [t,t+∆t]。我们假设时间增量 ∆t 足够小,使得在 [t,t+∆t] 中出现一次以上跳跃的概率可以忽略不计。 与所有繁复的数学模型一样,跳跃扩散模型也在计算上存在一些挑战(例如:实现收敛),需要对优化过程进行仔细分析。利用...
跳跃扩散模型是一种用来对期权合约进行估价或定价的模型,它混合了两种定价技术:一种是更传统的扩散模型,在这种模型中,因素以平稳和相对一致的方式发挥作用;另一种是跳跃过程模型,在这种模型中,一次性事件会引起重大变化。 理论上,跳跃扩散就是这样产生的跳转扩散是一种用来对期权合约进行估价或定价的模型期权定价是在...
跳跃扩散模型 /Jump difussion model,JDM/ 最后更新2023-06-13 浏览130次 在扩散过程(模型)的基础上引入跳跃过程,刻画了资产价格的不连续运动。 英文名称 Jump difussion model,JDM 所属学科 统计学
使用Merton 的跳跃-扩散模型模拟期权价格 compensated Poisson process 定义期权价格的 Merton 跳跃-扩散模型. In[1]:= 模拟过程. In[2]:= In[3]:= Out[3]= 计算过程的切片属性. In[4]:= Out[4]= 根据样本对切片分布进行近似. In[5]:= In[6]:=...
双源采购跳跃-扩散库存控制模型
I论文题目:Shibor利率跳跃-扩散模型误差修正门限估计 学科专业:金融硕士统计与建模方向 论文类型:学术论文 摘要利率期限结构是现代金融研究的一大热点,其中跳跃-扩散模型是刻画短期利率有效的模型之一。本文运用误差修正门限估计方法估计模型的波动率系数:非对称核估计减小估计量渐近方差从而减小相合误差。仿真实验中,可以发现...
经典风险模型通常称为跳跃模型,已有许多学者进行了多方面的研究和探讨,如D ufresne 和Gerber (1988),Gerber (1990)[1]等Λ在经典模型(1.1)的基础上,增添一项独立的扩散过程,以描述保险公司的投资风险,这就是跳跃2扩散模型ΛD ufresne 和Gerber (1991)[2],Fu rrer 和Schm idli (1994)[3],以及 Gerber ,...
首先,我想到的是跳跃-扩散模型,为何要提到这个模型呢?因为我认为跳跃是一种不错的表现形式。 然后有四个点需要注意。 一、根据我们的日常观察,很明显的能够看到,带有连续路径的扩散模型,它的价格在局部表现形式,通常是一个几何布朗运动,而且价格在一个很短时间内去产生一个很大的变化量的概率是很低的,除非人为设...