资金转移定价（FTP）是银行内部向资金使用部门收取利息，向资金提供部门支付利息的内部定价机制。司库与业务经营单位全额转移资金的价格称为内部资金转移价格（以下简称FTP价格），通常以年利率（％）的形式表示。资金转移定价的目的，是公平和一致的分配资金转移价格给银行资产、负债业务，从而有效地计量资产与负债的利差表...
此定价模式假设资金池中所有资金都具有相同的属性,设置单一资金库,资产负债的差额部分设置一个内部转移利率来计算转移定价。 如分行A的资金余额100元,不论期限长短均按照4%的转移价格拆入总行,总行则不论分行B或信贷单位C的资金期限需求,都以4%的价格各将50元资金拆出总行。 在这种模式下,分行内部轧差后才将资金余...
资金转移定价是指在资金流动的过程中,对资金进行定价的过程。也就是确定一定金额的资金在转移时需要支付的费用或者收取的费用。资金转移定价的具体方式和金额会受到多种因素的影响,包括转移的方式、金额的大小、转移的距离等。 常见的资金转移方式包括银行电汇、支付宝转账、微信转账等,这些方式都会收取一定的费用。一般...
一、资金池方法 1、移动平均法 移动平均法即计算在转移定价收益曲线上所选点的历史平均值。 图1 移动平均法 贷款的起息日为03/15/2020,到期日为03/15/2022,原始合同期限为2年,之间不进行重定价,客户年利率为4.82%,付息频率为1个月,计息方式为实际/365,本金为1,000,000。此合同采用移动平均法确定转移计价...
内部资金转移定价（FTP）是指，商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。业务经营单位每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向资金管理部门购买。对于资产...
FTP(Funds Transfer Pricing)是银行内部的一种定价机制,主要用于衡量资金在不同部门或业务之间转移的成本和收益。简单来说,它是一种内部经营管理模式,旨在通过一定规则全额有偿转移资金,以达到核算业务资金成本或收益的目的。FTP的核心在于,银行内部的资金中心与业务经营单位之间按照特定规则进行资金转移,并全额有偿。这种...
资金转移定价(FTP)是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。 普瑞邦克凭借在资金转移定价方面丰富的咨询和实施经验,结合金融企业实际情况,为国内金融客户提供切实可行的内部资金转移定价解决方案。
则经营单位从客户获得80万元(8%×1000)的贷款利息收入,减去其付给资金管理中心的转移利息50万元(5%×1000),该笔贷款的净利息收入为30万元。 内部资金转移价格的定价方法 目前国际通行的FTP定价原则是期限匹配原则,即根据FTP定价曲线,按照业务的期限特性、利率类型和支付方式逐笔确定存、贷款等相关业务的FTP价格。其中...