认购-认沽期权平价公式为 A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格 B. 认购期权价格加上标的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和 C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价 D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价 相关知识点: ...
认购-认沽期权平价公式是指同一标的证券、到期日、行权价的欧式认购期权、认沽期权及标的证券价格间存在的确定性关系。假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。 投资者可以利用平价关系判断不同产品间的价格...
设欧式认购期权当前价格为c,欧式认沽期权当前价格为p,其执行价都为K,当前时刻为0时刻,到期日都为T时刻,市场无风险利率为常数r,标的股票价格为S,在0-T时间段内不支付股利,则成立以下认购-认沽期权平价公式: ■ 需要指出的是,认购-认沽平价公式是由无套利原理保证的,和用哪种期权定价模型无关。具体构造无套利组...
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认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashua
认购-认沽期权平价公式的核心是:**认购期权价格(C)加上行权价的现值(PV(K))等于认沽期权价格(P)加上标的证券现价(S)**,即 **C + PV(K) = P + S**。 **逐项分析**: - **选项A**:C - S = K - P。错误,右边应为行权价的现值(PV(K)),而非直接行权价(K),且等式结构不匹配。 - **...
期权平价公式为:C + PV(X) = P + S,其中PV(X)=X/(1+r)^t。利率(r)上升时,PV(X)减少,等式左边为C + PV(X),右侧为P + S。若其他条件(S、X、t)不变,需要维持等式平衡。由于PV(X)减少,左边的C需补偿此减少以与右侧一致。整理公式得C - P = S - PV(X)。当PV(X)因利率上升而减少时,...
根据平价公式,其他条件一样,利率越高,那么认购、认沽期权价格的差异〔〕根据平价公式,其他条件一样,利率越高,那么认购、认沽期权价格的差异〔〕 A. 越小 B. 越大 C. 不变 D. 不确定 答案: B©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 网站地图 | 百度营销 ...
认购-认沽期权平价公式要求认购期权和认沽期权具有相同的()A.标的资产B.执行价格C.合约期限D.以上都对的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习