认购-认沽期权平价公式为 A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格 B. 认购期权价格加上标的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和 C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价 D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价 相关知识点:...
认购-认沽期权平价公式是指同一标的证券、到期日、行权价的欧式认购期权、认沽期权及标的证券价格间存在的确定性关系。假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。 投资者可以利用平价关系判断不同产品间的价格...
百度试题 题目已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为( ) A. 2 B. 8 C. 1 D. 10 相关知识点: 试题来源: 解析 A.2 反馈 收藏
在到期日3月26日,之前的37.422元进行无风险投资变成37.422*(1+0.04*28/365)=37.537元,若中国平安股价大于37.5元,认购期权被执行,套利交易者以执行价37.5元买入中国平安股票,之前融券头寸被平仓,净赚37.537-37.5=0.04元;若中国平安股价小于37.5元,认沽期权被执行,套利交易者同样以执行价37.5元买入中国平安股票,之前融...
关于平价公式正确的是(),其中c和p分别是认购期权和认沽期权权利金,S是标的价格,PV(K)是行权价的现值 A. c+PV(K)=p+S B. c-PV(K)=p+S
根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于 A. 购买认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金 B. 卖出认购期权,购买股票,并以无风险利率借入现金 C.
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的( ) A. 相同行权价相同到期日的认购和认沽期权 B. 相同行权价不同到期日的认购和认沽期权 C. 不同行权价相同到期日的认购和认沽期权 D. 不同到期日不同行权价的认购和认沽期权 相关知识点: 试题来源: ...
根据平价公式,其他条件相同,利率越高,则认购、认沽期权价格的差异( ) A. 越小 B. 越大 C. +Ke^(-rT)=P+S,由公式可知,利率越高,认购、认沽期权价格的差异越大。 D. 不变 E. 不确定 相关知识点: 试题来源: 解析 B. 越大 反馈 收藏
先介绍一下期权平价公式。该公式是指同一标的证券、同一到期日、同一行权价的欧式认购期权(C)、认沽期权(P)及标的证券价格(S)之间存在如下关系,其衍生场景较多,合成股票策略就是其中之一。 说明:C表示认购期权价格,P为认沽期权价格,S为标的证券价格,K为行权价,r表示市场无风险利率。
百度试题 结果1 题目认购-认沽期权平价公式要求认购期权和认沽期权具有相同的( ) A. 标的资产 B. 执行价格 C. 合约期限 D. 以上都对 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏