我 相对方差(Relative Variance)和绝对方差(Absolute Variance)是统计学中常用的两个概念,它们的区别如下:相对方差是指方差与均值的比值,通常用百分数表示。相对方差越小,说明数据的离散程度越小,数据的稳定性越高。绝对方差是指数据与均值之差的平方和的平均值,它是描述数据离散程度的一个重要指标...
VaR从统计的意义上讲,本身是个数字,是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内,预期的最大损失量(可以是绝对值,也可以是相对值)。例如,某一投资公司持有的证券组合在未来24小时内,置信度为95%,在证券市场正常波动的情况下,VaR值为520万元,其含义是指,该公司的...
相对var和绝对var公式在统计学中,"相对方差"(Relative Variance)和"绝对方差"(Absolute Variance)是描述数据分散程度的两个度量。它们的公式如下: 相对方差公式: 相对方差 = (样本方差 / 总体方差) × 100% 其中,样本方差是通过计算样本数据的方差来衡量数据的分散程度,总体方差是通过计算总体数据的方差来衡量数据...
相对var和绝对var区别是含义和数值不同,具体如下:1、含义不同:相对var含义是资产组合,在特定时间内的预期价值来测度置信水平下可能遭受的最大损失,绝对var含义是置信水平下可能遭受的最大损失。2、数值不同:相对var每个变量没有固定的数值,绝对var有固定的数值,绝对VaR等于负V0R。
类似你提到的这些词,很多在CFA中是没有的,例如几乎就不会说一个VaR是"绝对VaR",也没有“实际VaR”这个概念。 但是CFA中有相对VaR的概念,讲义上截了个图。听你的表述,我感觉这跟你材料上那个“相对VaR”可能不是同一个定义。备考一定要按照CFA的思路走,例如VaR的参数法,历史法,蒙特卡洛模拟法等等这套框架逻辑...
相对VAR和绝对VAR如何计算 只看楼主收藏回复 TiAMo 列兵 2 相对VAR和绝对VAR如何计算?W1和W0分别代表什么?如何计算?#风险计量# 送TA礼物 来自Android客户端1楼2021-09-03 11:46回复 扫二维码下载贴吧客户端 下载贴吧APP看高清直播、视频! 贴吧页面意见反馈 违规贴吧举报反馈通道 贴吧违规信息处理公示...