VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。 a——给定的置信水平 VaR从统计的意义上讲,本身是个数字,是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内,预期的最大损失量(可以是绝对值,也可以是相对值)。例如,某一投资公司持有的证券组合在未来24小时内,...
它们的公式如下: 相对方差公式: 相对方差 = (样本方差 / 总体方差) × 100% 其中,样本方差是通过计算样本数据的方差来衡量数据的分散程度,总体方差是通过计算总体数据的方差来衡量数据的分散程度。 绝对方差公式: 绝对方差 = |样本方差 - 总体方差| 其中,样本方差和总体方差的计算方法与相对方差公式中相同。 请...