如果 \left\{ a_{t} \right\} 已经是白噪声序列,那说明模型是合适的。 2 Vector Autogressive Model (VAR) 2.1 VAR(1):Reduced Form \bold{r}_{t}=\bold{\phi}_{0} + \bold{\Phi}\bold{r}_{t-1} + \bold{a}_{t} \bold{r}_{t} \in \mathbb{R}^{k \times 1}, \bold{\phi}...
线性时间序列模型(一)中都是探讨的弱平稳时间序列,这部分是关于单位根非平稳(Unit-root Nonstationary)的时间序列。存在单位根是指一个随机过程的特征方程(characteristic equation)存在一个解是 m=1 。存在单位根 不一定 代表这个随机过程总是存在趋势。
1、第2讲:线性时间序列分析及其应用2.1 方法性工具2.2 线性时间序列2.3 ARMA模型 (自回归移动平均模型)2.4 ARIMA模型 (自回归求和移动平均模型)2.1 方法性工具 差分运算延迟算子线性差分方程差分运算一阶差分 阶差分 步差分延迟算子延迟算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以一个延迟算子,就相当于把当前序列值的时间...
线性时间序列分析的对象为时间序列数据。线性时间序列的适用范围为平稳时间序列。 弱平稳序列(宽平稳序列,weakly stationary time series)定义如下:若时间序列{Xt}存在有限的二阶矩且满足(1)EXt = μ与 t 无关;(2)Var(Xt)=σ²与 t 无关;(3)YR = Cov(Xt-k,Xt),k = 1,2,...与 t 无关,则称{X...
选择性SSMs和Mamba架构的关键特性包括：（i）高质量：选择性在密集模态（如语言和基因组）上带来了强大的性能；（ii）快速训练和推理：在训练期间，计算和内存在序列长度上线性扩展，并且在自回归推理期间，由于不需要缓存之前的元素，每一步只需恒定时间；（iii）长上下文：质量和效率的结合使得在真实数据上的性能...
如图标普500月收益率那样的收益率数据基本呈现出在一个水平线(一般是0)上下波动, 且波动范围基本不变。 这样的表现是时间序列“弱平稳序列”的表现。 弱平稳需要一阶矩和二阶矩有限。某些分布是没有有限的二阶矩的,比如柯西分布, 这样的分布就不适用传统的线性时间序列理论。
金融时间序列分析 第一章资产收益率及收益率分布性质 第二章线性时间序列分析 1.1资产收益率 一、单期简单收益率若从第t1天到第t天持有某种资产，则简单毛收益率为 P1RttP1t 简单净收益率为 PtPt1(1Rt)PtPtPt1Rt1Pt1Pt1 二、多期简单收益率若从...
线性时间序列及其应用 线性时间序列及其应用 第一页，共40页。1.1资产收益率Pt是资产在t时刻的价格单期简单收益率：若从第t-1填到第t天一个周期持有某种资产，则 简 单 毛 收 益 率 为 ：1+R t= PtPt-1 或 Pt=Pt-1 1+R t 对 应 的 单 期 简 单 ...
•线性时间序列建模指南 •案例分析：中国消费者物价指数 2023年9月7日 2 线性时间序列模型 •若时间序列𝑟𝑡可以表示成为白噪声𝑎𝑡及其滞 后项的线性函数，则称其为线性时间序列过 程。即，∞ 𝑟𝑡=𝜇+𝜓𝑖𝑎𝑡−𝑖,𝜓0=1,𝑖=0 其中𝑎𝑡为白噪声。2 •𝐸𝑟𝑡...
Mamba具有快速的推断速度（比Transformer高5倍的吞吐量）和线性的序列长度扩展性，在实际数据上的性能在百万长度的序列上有所提高。Mamba作为一种通用的序列模型，在语言、音频和基因组等多个模态上实现了最先进的性能。在语言建模任务中，Mamba-3B模型在预训练和下游评估中均优于相同规模的Transformer，并且与其两倍大小...